PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CAIBX с AMNB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CAIBXAMNB

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между CAIBX и AMNB составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CAIBX и AMNB

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.86%
0
CAIBX
AMNB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CAIBX c AMNB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и American National Bankshares Inc. (AMNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CAIBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAIBX, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CAIBX, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CAIBX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CAIBX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CAIBX, с текущим значением в 20.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.28
AMNB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMNB, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMNB, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMNB, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMNB, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMNB, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.16

Сравнение коэффициента Шарпа CAIBX и AMNB


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95
0.86
CAIBX
AMNB

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIBX и AMNB

Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, тогда как AMNB не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
3.09%3.36%3.43%3.14%3.38%3.29%3.80%3.41%3.52%3.60%4.63%3.30%
AMNB
American National Bankshares Inc.
1.26%2.46%3.09%2.89%4.12%2.63%3.41%2.53%2.76%3.63%3.71%3.50%

Просадки

Сравнение просадок CAIBX и AMNB


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.77%
-4.91%
CAIBX
AMNB

Волатильность

Сравнение волатильности CAIBX и AMNB

American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с American National Bankshares Inc. (AMNB) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CAIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMNB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.85%
0
CAIBX
AMNB