Сравнение CAH с ^SP500TR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение CAH с ^SP500TR

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cardinal Health, Inc. (CAH) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAH или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между CAH и ^SP500TR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CAH и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cardinal Health, Inc. (CAH) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CAH

^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAH:

0.88

^SP500TR:

-0.08

Коэф-т Сортино

CAH:

1.30

^SP500TR:

-0.00

Коэф-т Омега

CAH:

1.17

^SP500TR:

1.00

Коэф-т Кальмара

CAH:

1.04

^SP500TR:

-0.08

Коэф-т Мартина

CAH:

3.02

^SP500TR:

-0.39

Индекс Язвы

CAH:

6.27%

^SP500TR:

3.31%

Дневная вол-ть

CAH:

21.57%

^SP500TR:

15.95%

Макс. просадка

CAH:

-61.58%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

CAH:

-6.52%

^SP500TR:

-17.26%

Доходность по периодам

С начала года, CAH показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -13.42%. За последние 10 лет акции CAH уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 6.80% против 11.28% соответственно.

CAH

С начала года

10.48%

1 месяц

2.85%

6 месяцев

16.69%

1 год

20.04%

5 лет

25.64%

10 лет

6.80%

^SP500TR

С начала года

-13.42%

1 месяц

-11.96%

6 месяцев

-11.19%

1 год

-1.18%

5 лет

15.63%

10 лет

11.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAH и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CAH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAH c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Health, Inc. (CAH) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CAH: 0.88

^SP500TR: -0.08

Коэффициент Сортино

CAH: 1.30

^SP500TR: -0.00

Коэффициент Омега

CAH: 1.17

^SP500TR: 1.00

Коэффициент Кальмара

CAH: 1.04

^SP500TR: -0.08

Коэффициент Мартина

CAH: 3.02

^SP500TR: -0.39

Показатель коэффициента Шарпа CAH на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа ^SP500TR равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAH и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CAH

^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок CAH и ^SP500TR

Максимальная просадка CAH за все время составила -61.58%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAH и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CAH

^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности CAH и ^SP500TR

Текущая волатильность для Cardinal Health, Inc. (CAH) составляет 7.71%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что CAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CAH

^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CAH с ^SP500TR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CAH и ^SP500TR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAH и ^SP500TR

CAH

^SP500TR

Сравнение CAH c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок CAH и ^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности CAH и ^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество