PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAH с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CAH с ^SP500TR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cardinal Health, Inc. (CAH) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности CAH и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cardinal Health, Inc. (CAH) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAH и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAH
Cardinal Health, Inc.		3.68%76.25%19.01%34.15%54.08%-0.40%10.09%18.04%-24.50%-12.65%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.64%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, CAH показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции CAH уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 13.09% против 14.17% соответственно.

CAH

1 день
0.58%
1 месяц
-7.55%
С начала года
3.68%
6 месяцев
34.91%
1 год
56.36%
3 года*
43.43%
5 лет*
31.34%
10 лет*
13.09%

^SP500TR

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.43%
1 год
18.20%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cardinal Health, Inc.

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с CAH:
CAH с CORCAH с UNHCAH с HWMCAH с BIIBCAH с ZTSCAH с RHHBYCAH с MP
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

CAH vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAH
Ранг доходности на риск CAH: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAH: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAH: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAH: 8989
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAH c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Health, Inc. (CAH) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAH^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.00

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.52

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.36

1.54

+2.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.99

7.32

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAH vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAH на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAH и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAH^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.00

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.71

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.79

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.62

-0.06

Корреляция

Корреляция между CAH и ^SP500TR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок CAH и ^SP500TR

Максимальная просадка CAH за все время составила -61.93%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAH и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

CAH^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.93%

-55.25%

-6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-12.12%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-24.49%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.23%

-33.79%

-13.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-5.55%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.96%

-8.20%

-7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

2.55%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CAH и ^SP500TR

Cardinal Health, Inc. (CAH) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что CAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAH^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

5.38%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.81%

9.55%

+13.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.04%

18.32%

+11.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.21%

16.90%

+8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.25%

18.05%

+11.20%