Сравнение CACX.L с JRDZ.L
CACX.L (Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist) and JRDZ.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - CACX.L tracks the Euronext Paris CAC 40 NR EUR while JRDZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past year, CACX.L returned 11.49% vs 22.17% for JRDZ.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CACX.L и JRDZ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CACX.L показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у JRDZ.L с доходностью 8.20%.
CACX.L
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 10.55%
JRDZ.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CACX.L и JRDZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CACX.L Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist | 2.53% | 19.60% | -1.28% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 8.20% | 31.47% | -1.85% |
Correlation
The correlation between CACX.L and JRDZ.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CACX.L vs. JRDZ.L — Ранг доходности на риск
CACX.L
JRDZ.L
Сравнение CACX.L c JRDZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CACX.L | JRDZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 2.16 | -1.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 32.94 | -31.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 83.74 | -80.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CACX.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 6.59 | -5.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 7.14 | -6.62 |
Просадки
Сравнение просадок CACX.L и JRDZ.L
Максимальная просадка CACX.L за все время составила -32.83%, что больше максимальной просадки JRDZ.L в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACX.L и JRDZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CACX.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.83% | -4.00% | -28.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -4.00% | -7.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -0.05% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -1.05% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CACX.L и JRDZ.L
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что CACX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRDZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CACX.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 4.56% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 20.18% | -5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 23.37% | -6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 23.37% | -5.75% |
Сравнение комиссий CACX.L и JRDZ.L
И CACX.L, и JRDZ.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CACX.L и JRDZ.L
Дивидендная доходность CACX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности JRDZ.L в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACX.L Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist | 2.83% | 2.90% | 3.00% | 2.78% | 2.54% | 1.95% | 1.66% | 3.03% | 3.70% | 2.94% | 3.49% | 3.46% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 2.29% | 2.55% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CACX.L and JRDZ.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CACX.L and JRDZ.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
CACX.L tracks Euronext Paris CAC 40 NR EUR, while JRDZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and JPMorgan.
Подберите оптимальное распределение для CACX.L и JRDZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор