PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CACX.L с FRXD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CACX.L с FRXD.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CACX.L (Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist) and FRXD.L (Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - CACX.L tracks the Euronext Paris CAC 40 NR EUR while FRXD.L tracks the LibertyQ European Dividend Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CACX.L returned 8.01%/yr vs 12.22%/yr for FRXD.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CACX.L и FRXD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CACX.L торгуется в GBp, в то время как FRXD.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRXD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CACX.L показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у FRXD.L с доходностью 9.34%.

CACX.L

1 день
0.10%
1 месяц
-2.70%
6 месяцев
3.46%
С начала года
2.54%
1 год
7.78%
3 года*
6.37%
5 лет*
8.01%
10 лет*
10.52%
Всё время*
3.45%

FRXD.L

1 день
-0.66%
1 месяц
-1.03%
6 месяцев
9.07%
С начала года
9.34%
1 год
17.05%
3 года*
17.44%
5 лет*
12.22%
10 лет*
—
Всё время*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CACX.L и FRXD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CACX.L
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist		2.54%19.60%-4.39%16.83%-0.56%22.14%0.79%26.03%-5.19%2.79%
FRXD.L
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist)		9.34%30.65%7.63%8.12%5.16%10.32%1.12%17.41%-8.42%-3.16%

Correlation

The correlation between CACX.L and FRXD.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2017 г.

0.67

Over the past year, the correlation between CACX.L and FRXD.L has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CACX.L и FRXD.L

Секторы
CACX.L
FRXD.L

Промышленность

35.1%
7.1%

Финансовые услуги

16.4%
43.0%

Потребительский циклический сектор

14.7%
1.2%

Здравоохранение

9.3%
9.4%

Энергетика

8.8%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.2%
3.8%

Технологии

4.0%
0.8%

Коммуникационные услуги

3.0%
14.6%

Сырьевые материалы

2.4%
6.3%

Недвижимость

0.8%
4.6%

Коммунальные услуги

0.5%
0.7%

Промышленность

CACX.L
35.1%
FRXD.L
7.1%

Финансовые услуги

CACX.L
16.4%
FRXD.L
43.0%

Потребительский циклический сектор

CACX.L
14.7%
FRXD.L
1.2%

Здравоохранение

CACX.L
9.3%
FRXD.L
9.4%

Энергетика

CACX.L
8.8%
FRXD.L
8.4%

Потребительский защитный сектор

CACX.L
5.2%
FRXD.L
3.8%

Технологии

CACX.L
4.0%
FRXD.L
0.8%

Коммуникационные услуги

CACX.L
3.0%
FRXD.L
14.6%

Сырьевые материалы

CACX.L
2.4%
FRXD.L
6.3%

Недвижимость

CACX.L
0.8%
FRXD.L
4.6%

Коммунальные услуги

CACX.L
0.5%
FRXD.L
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с CACX.L:
CACX.L с SPYCACX.L с XDAX.LCACX.L с AI.PACACX.L с QQQCACX.L с V50A.DECACX.L с BRK-BCACX.L с VOO
Часто сравнивают с FRXD.L:
FRXD.L с FLRG.LFRXD.L с X7PS.LFRXD.L с FLQA.LFRXD.L с FREM.LFRXD.L с FLUC.LFRXD.L с FLXB.LFRXD.L с LDEU.L

Доходность на риск

CACX.L vs. FRXD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CACX.L
Ранг доходности на риск CACX.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CACX.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CACX.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CACX.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CACX.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CACX.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FRXD.L
Ранг доходности на риск FRXD.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRXD.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRXD.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRXD.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRXD.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRXD.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CACX.L c FRXD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CACX.LFRXD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
1.89

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
2.71

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

4.73

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

10.61

-8.67

CACX.L vs. FRXD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CACX.L на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа FRXD.L равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CACX.L и FRXD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CACX.L и FRXD.L

Максимальная просадка CACX.L за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки FRXD.L в -29.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACX.L и FRXD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CACX.LFRXD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.68%

-29.39%

-25.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-3.59%

-8.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

-8.29%

-6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.36%

-12.18%

-7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-3.08%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.36%

-3.52%

-15.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

1.60%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CACX.L и FRXD.L

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что CACX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CACX.LFRXD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

2.81%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

7.17%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

8.99%

+5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

11.32%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

13.38%

+4.21%

Сравнение комиссий CACX.L и FRXD.L

И CACX.L, и FRXD.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CACX.L и FRXD.L

Дивидендная доходность CACX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности FRXD.L в 3.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CACX.L
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist		2.83%2.90%3.00%2.79%2.54%1.95%1.66%4.70%6.43%4.82%3.49%3.46%
FRXD.L
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist)		3.94%4.28%4.30%5.00%5.20%4.63%3.53%4.42%5.53%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CACX.L and FRXD.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CACX.L and FRXD.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

CACX.L tracks Euronext Paris CAC 40 NR EUR, while FRXD.L tracks LibertyQ European Dividend Index-NR. They also come from different issuers: Amundi and Franklin.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CACX.L и FRXD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор