PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CACB.TO с RUSB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CACB.TO с RUSB.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CACB.TO (CIBC Active Investment Grade Corporate Bond ETF) and RUSB.TO (RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - CACB.TO is a Corporate Bonds fund actively managed by CIBC, while RUSB.TO is a Short-Term Bond fund actively managed by RBC. Both are actively managed. Over the past 5 years, CACB.TO returned 2.09%/yr vs 4.57%/yr for RUSB.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CACB.TO и RUSB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CIBC Active Investment Grade Corporate Bond ETF (CACB.TO) и RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CACB.TO показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у RUSB.TO с доходностью 3.15%.

CACB.TO

1 день
0.45%
1 месяц
-0.23%
6 месяцев
1.09%
С начала года
1.59%
1 год
5.09%
3 года*
6.45%
5 лет*
2.09%
10 лет*
—

RUSB.TO

1 день
-0.18%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
1.59%
С начала года
3.15%
1 год
6.00%
3 года*
7.46%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CACB.TO и RUSB.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CACB.TO
CIBC Active Investment Grade Corporate Bond ETF		1.59%4.34%7.21%8.55%-9.72%-2.45%9.82%7.33%
RUSB.TO
RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF		3.15%1.61%13.88%3.94%-0.28%-0.52%1.46%5.00%

Correlation

The correlation between CACB.TO and RUSB.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2019 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIBC Active Investment Grade Corporate Bond ETF

RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с CACB.TO:
CACB.TO с CAEM.TOCACB.TO с XCB.TOCACB.TO с ZQB.TOCACB.TO с CCCB.TOCACB.TO с XCBG.TOCACB.TO с FCSB.NEOCACB.TO с VCB.TO
Часто сравнивают с RUSB.TO:
RUSB.TO с DCS.TORUSB.TO с MCSB.TORUSB.TO с QSB.TORUSB.TO с RBO.TORUSB.TO с RQP.TORUSB.TO с TUSB.TORUSB.TO с ZSDB.TO

Доходность на риск

CACB.TO vs. RUSB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CACB.TO
Ранг доходности на риск CACB.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CACB.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CACB.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CACB.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CACB.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CACB.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
RUSB.TO
Ранг доходности на риск RUSB.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUSB.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUSB.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUSB.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUSB.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUSB.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CACB.TO c RUSB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Active Investment Grade Corporate Bond ETF (CACB.TO) и RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CACB.TORUSB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
0.95

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.35

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.67

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

3.65

+2.45

CACB.TO vs. RUSB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CACB.TO на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа RUSB.TO равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CACB.TO и RUSB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CACB.TO и RUSB.TO

Максимальная просадка CACB.TO за все время составила -15.56%, что больше максимальной просадки RUSB.TO в -14.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACB.TO и RUSB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CACB.TORUSB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.56%

-14.28%

-1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-3.60%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.36%

-5.26%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.52%

-8.10%

-6.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-1.72%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-4.11%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.64%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CACB.TO и RUSB.TO

Текущая волатильность для CIBC Active Investment Grade Corporate Bond ETF (CACB.TO) составляет 1.18%, в то время как у RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что CACB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CACB.TORUSB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

1.78%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

4.13%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72%

6.37%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.66%

6.95%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.16%

6.95%

-0.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CACB.TO и RUSB.TO

Дивидендная доходность CACB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности RUSB.TO в 4.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CACB.TO
CIBC Active Investment Grade Corporate Bond ETF		4.44%4.46%4.24%3.59%3.11%2.78%2.41%2.45%0.00%0.00%
RUSB.TO
RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF		4.13%3.96%3.38%3.26%2.48%2.30%2.78%2.80%1.90%0.41%

Часто задаваемые вопросы

CACB.TO and RUSB.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CACB.TO is categorized as Corporate Bonds, while RUSB.TO is Short-Term Bond. They also come from different issuers: CIBC and RBC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CACB.TO и RUSB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор