PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C50U.L с PR1Z.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение C50U.L с PR1Z.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

C50U.L (Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)) and PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds from Amundi - C50U.L tracks the MSCI EMU NR EUR while PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, C50U.L returned 10.48%/yr vs 9.84%/yr for PR1Z.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. C50U.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PR1Z.DE.

Доходность

Сравнение доходности C50U.L и PR1Z.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

C50U.L торгуется в USD, в то время как PR1Z.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PR1Z.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, C50U.L показывает доходность 6.12%, что значительно ниже, чем у PR1Z.DE с доходностью 7.94%.

C50U.L

1 день
0.62%
1 месяц
0.48%
С начала года
6.12%
6 месяцев
8.29%
1 год
17.40%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.48%
10 лет*
—

PR1Z.DE

1 день
0.65%
1 месяц
4.01%
С начала года
7.94%
6 месяцев
10.87%
1 год
21.06%
3 года*
19.52%
5 лет*
9.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам C50U.L и PR1Z.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
C50U.L
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)		6.12%37.30%4.69%26.93%-13.63%15.13%
PR1Z.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		7.92%40.87%3.19%23.21%-17.28%17.83%

Correlation

The correlation between C50U.L and PR1Z.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2021 г.

0.92

The correlation between C50U.L and PR1Z.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с C50U.L:
C50U.L с AE50.DEC50U.L с MSED.LC50U.L с SXRW.DEC50U.L с SXRT.DEC50U.L с IMAE.ASC50U.L с ETDD.DEC50U.L с SPYL.DE
Часто сравнивают с PR1Z.DE:
PR1Z.DE с PR1E.DEPR1Z.DE с V50D.DEPR1Z.DE с PRAE.DEPR1Z.DE с FEUQ.DEPR1Z.DE с EDM4.DEPR1Z.DE с PRAZ.DEPR1Z.DE с OP2E.DE

Доходность на риск

C50U.L vs. PR1Z.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C50U.L
Ранг доходности на риск C50U.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C50U.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C50U.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C50U.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C50U.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C50U.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PR1Z.DE
Ранг доходности на риск PR1Z.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1Z.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1Z.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1Z.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1Z.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1Z.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C50U.L c PR1Z.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

C50U.LPR1Z.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.28

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
1.92

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

1.70

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.57

6.07

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C50U.L vs. PR1Z.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C50U.L на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1Z.DE равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C50U.L и PR1Z.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

C50U.LPR1Z.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.28

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.58

+0.05

Просадки

Сравнение просадок C50U.L и PR1Z.DE

Максимальная просадка C50U.L за все время составила -34.81%, что меньше максимальной просадки PR1Z.DE в -39.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C50U.L и PR1Z.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

C50U.LPR1Z.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.81%

-39.85%

+5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-12.32%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

-15.19%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.81%

-35.90%

+1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-0.67%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-7.22%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.46%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности C50U.L и PR1Z.DE

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что C50U.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1Z.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

C50U.LPR1Z.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

5.12%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

13.63%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

16.41%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

19.54%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

21.08%

-0.46%

Сравнение комиссий C50U.L и PR1Z.DE

C50U.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PR1Z.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C50U.L и PR1Z.DE

C50U.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
C50U.L
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PR1Z.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		2.31%2.53%2.77%2.80%3.09%1.83%2.11%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, C50U.L and PR1Z.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for C50U.L.

C50U.L tracks MSCI EMU NR EUR, while PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Their fees differ too: 0.15% for C50U.L and 0.05% for PR1Z.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для C50U.L и PR1Z.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор