PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C50U.L с MMS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение C50U.L с MMS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

C50U.L (Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)) and MMS.L (Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds from Amundi - C50U.L tracks the MSCI EMU NR EUR while MMS.L tracks the MSCI EMU Small Cap NR EUR. Both are passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. C50U.L charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for MMS.L.

Доходность

Сравнение доходности C50U.L и MMS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L) и Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist (MMS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

C50U.L торгуется в USD, в то время как MMS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MMS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

C50U.L

1 день
0.62%
1 месяц
0.48%
С начала года
6.12%
6 месяцев
8.29%
1 год
17.40%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.48%
10 лет*
—

MMS.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам C50U.L и MMS.L

2026 (YTD)20252024
C50U.L
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)		6.12%37.30%-0.23%
MMS.L
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist		-1.72%7.55%-1.17%

Correlation

The correlation between C50U.L and MMS.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г.

0.36

Сравнение распределения секторов C50U.L и MMS.L

Секторы
C50U.L
MMS.L

Финансовые услуги

25.6%
16.9%

Промышленность

22.2%
21.8%

Технологии

18.6%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.9%

Здравоохранение

5.4%
7.7%

Энергетика

5.2%
5.6%

Коммунальные услуги

4.7%
3.4%

Потребительский защитный сектор

4.0%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.0%

Сырьевые материалы

1.7%
5.9%

Недвижимость

-

12.8%

Финансовые услуги

C50U.L
25.6%
MMS.L
16.9%

Промышленность

C50U.L
22.2%
MMS.L
21.8%

Технологии

C50U.L
18.6%
MMS.L
10.3%

Потребительский циклический сектор

C50U.L
10.1%
MMS.L
10.9%

Здравоохранение

C50U.L
5.4%
MMS.L
7.7%

Энергетика

C50U.L
5.2%
MMS.L
5.6%

Коммунальные услуги

C50U.L
4.7%
MMS.L
3.4%

Потребительский защитный сектор

C50U.L
4.0%
MMS.L
1.7%

Коммуникационные услуги

C50U.L
2.5%
MMS.L
3.0%

Сырьевые материалы

C50U.L
1.7%
MMS.L
5.9%

Недвижимость

C50U.L

-

MMS.L
12.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)

Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с C50U.L:
C50U.L с AE50.DEC50U.L с MSED.LC50U.L с SXRW.DEC50U.L с SXRT.DEC50U.L с IMAE.ASC50U.L с ETDD.DEC50U.L с SPYL.DE
Часто сравнивают с MMS.L:
MMS.L с VINEXMMS.L с EDIV.LMMS.L с EEUD.LMMS.L с WDEP.LMMS.L с PRIZ.LMMS.L с EGRW.LMMS.L с LCPE.L

Доходность на риск

C50U.L vs. MMS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C50U.L
Ранг доходности на риск C50U.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C50U.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C50U.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C50U.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C50U.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C50U.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
MMS.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C50U.L c MMS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L) и Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist (MMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

C50U.LMMS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.57

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C50U.L vs. MMS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

C50U.LMMS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

—

—

Просадки

Сравнение просадок C50U.L и MMS.L

Загрузка графика...

Показатели просадок

C50U.LMMS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.81%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности C50U.L и MMS.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

C50U.LMMS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

—

—

Сравнение комиссий C50U.L и MMS.L

C50U.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MMS.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C50U.L и MMS.L

Ни C50U.L, ни MMS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

C50U.L and MMS.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, C50U.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

C50U.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for MMS.L.

C50U.L tracks MSCI EMU NR EUR, while MMS.L tracks MSCI EMU Small Cap NR EUR. Their fees differ too: 0.15% for C50U.L and 0.40% for MMS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для C50U.L и MMS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор