PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C50U.L с EDM6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение C50U.L с EDM6.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

C50U.L (Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)) and EDM6.DE (iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc) are both Europe Equities funds - C50U.L tracks the MSCI EMU NR EUR while EDM6.DE tracks the MSCI Europe ESG Enhanced Focus. Both are passively managed. Over the past 5 years, C50U.L returned 10.48%/yr vs 7.71%/yr for EDM6.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. C50U.L charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for EDM6.DE.

Доходность

Сравнение доходности C50U.L и EDM6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L) и iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

C50U.L торгуется в USD, в то время как EDM6.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EDM6.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: C50U.L показывает доходность 6.12%, а EDM6.DE немного выше – 6.27%.

C50U.L

1 день
0.62%
1 месяц
3.85%
С начала года
6.12%
6 месяцев
8.26%
1 год
17.64%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.48%
10 лет*
—

EDM6.DE

1 день
0.66%
1 месяц
0.07%
С начала года
6.27%
6 месяцев
9.84%
1 год
17.40%
3 года*
15.96%
5 лет*
7.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам C50U.L и EDM6.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
C50U.L
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)		6.12%37.30%4.69%26.93%-13.63%15.13%
EDM6.DE
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc		6.27%32.58%2.19%19.34%-17.17%16.31%

Correlation

The correlation between C50U.L and EDM6.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2021 г.

0.89

The correlation between C50U.L and EDM6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)

iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с C50U.L:
C50U.L с AE50.DEC50U.L с MSED.LC50U.L с SXRW.DEC50U.L с SXRT.DEC50U.L с IMAE.ASC50U.L с ETDD.DEC50U.L с SPYL.DE
Часто сравнивают с EDM6.DE:
EDM6.DE с EUNK.DEEDM6.DE с SXR8.DEEDM6.DE с V50A.DEEDM6.DE с EUNL.DEEDM6.DE с IBCJ.DEEDM6.DE с IS3N.DEEDM6.DE с ZPRL.DE

Доходность на риск

C50U.L vs. EDM6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C50U.L
Ранг доходности на риск C50U.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C50U.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C50U.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C50U.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C50U.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C50U.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
EDM6.DE
Ранг доходности на риск EDM6.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDM6.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDM6.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDM6.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDM6.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDM6.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C50U.L c EDM6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L) и iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

C50U.LEDM6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.19

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
1.75

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

1.49

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.57

5.23

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C50U.L vs. EDM6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C50U.L на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDM6.DE равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C50U.L и EDM6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

C50U.LEDM6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.19

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.43

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.51

+0.12

Просадки

Сравнение просадок C50U.L и EDM6.DE

Максимальная просадка C50U.L за все время составила -34.81%, примерно равная максимальной просадке EDM6.DE в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C50U.L и EDM6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

C50U.LEDM6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.81%

-35.04%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-12.05%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

-14.56%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.81%

-32.83%

-1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-1.91%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-6.57%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.43%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности C50U.L и EDM6.DE

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM6.DE) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что C50U.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDM6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

C50U.LEDM6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

4.97%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

12.46%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

15.13%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

17.73%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

18.99%

+1.63%

Сравнение комиссий C50U.L и EDM6.DE

C50U.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EDM6.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C50U.L и EDM6.DE

Ни C50U.L, ни EDM6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

C50U.L and EDM6.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EDM6.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EDM6.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for C50U.L.

C50U.L tracks MSCI EMU NR EUR, while EDM6.DE tracks MSCI Europe ESG Enhanced Focus. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for C50U.L and 0.12% for EDM6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для C50U.L и EDM6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор