PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C50U.L с CEUR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение C50U.L с CEUR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

C50U.L (Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)) and CEUR.L (Amundi MSCI Europe) are both Europe Equities funds from Amundi - C50U.L tracks the MSCI EMU NR EUR while CEUR.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, C50U.L returned 10.48%/yr vs 8.32%/yr for CEUR.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. C50U.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for CEUR.L.

Доходность

Сравнение доходности C50U.L и CEUR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

C50U.L торгуется в USD, в то время как CEUR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEUR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: C50U.L показывает доходность 6.12%, а CEUR.L немного выше – 6.40%.

C50U.L

1 день
0.62%
1 месяц
0.48%
С начала года
6.12%
6 месяцев
8.29%
1 год
17.40%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.48%
10 лет*
—

CEUR.L

1 день
0.50%
1 месяц
3.05%
С начала года
6.40%
6 месяцев
9.78%
1 год
18.12%
3 года*
16.61%
5 лет*
8.32%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам C50U.L и CEUR.L

2026 (YTD)20252024202320222021
C50U.L
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)		6.12%37.30%4.69%26.93%-13.63%15.13%
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		6.40%33.86%3.15%18.89%-16.01%16.21%

Correlation

The correlation between C50U.L and CEUR.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2021 г.

0.92

The correlation between C50U.L and CEUR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов C50U.L и CEUR.L

Секторы
C50U.L
CEUR.L

Финансовые услуги

25.6%
25.1%

Промышленность

22.2%
19.8%

Технологии

18.6%
10.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.2%

Здравоохранение

5.4%
13.8%

Энергетика

5.2%
3.5%

Коммунальные услуги

4.7%
5.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
7.2%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.4%

Сырьевые материалы

1.7%
3.8%

Недвижимость

-

1.7%

Финансовые услуги

C50U.L
25.6%
CEUR.L
25.1%

Промышленность

C50U.L
22.2%
CEUR.L
19.8%

Технологии

C50U.L
18.6%
CEUR.L
10.4%

Потребительский циклический сектор

C50U.L
10.1%
CEUR.L
6.2%

Здравоохранение

C50U.L
5.4%
CEUR.L
13.8%

Энергетика

C50U.L
5.2%
CEUR.L
3.5%

Коммунальные услуги

C50U.L
4.7%
CEUR.L
5.3%

Потребительский защитный сектор

C50U.L
4.0%
CEUR.L
7.2%

Коммуникационные услуги

C50U.L
2.5%
CEUR.L
3.4%

Сырьевые материалы

C50U.L
1.7%
CEUR.L
3.8%

Недвижимость

C50U.L

-

CEUR.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)

Amundi MSCI Europe

Часто сравнивают с C50U.L:
C50U.L с AE50.DEC50U.L с MSED.LC50U.L с SXRW.DEC50U.L с SXRT.DEC50U.L с IMAE.ASC50U.L с ETDD.DEC50U.L с SPYL.DE
Часто сравнивают с CEUR.L:
CEUR.L с DTLA.LCEUR.L с XS7R.LCEUR.L с XDWT.LCEUR.L с URTHCEUR.L с VERX.LCEUR.L с QQQCEUR.L с SPY

Доходность на риск

C50U.L vs. CEUR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C50U.L
Ранг доходности на риск C50U.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C50U.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C50U.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C50U.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C50U.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C50U.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CEUR.L
Ранг доходности на риск CEUR.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUR.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUR.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUR.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUR.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUR.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C50U.L c CEUR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

C50U.LCEUR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.22

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
1.80

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

1.47

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.57

5.19

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C50U.L vs. CEUR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C50U.L на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEUR.L равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C50U.L и CEUR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

C50U.LCEUR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.22

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.48

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.40

+0.24

Просадки

Сравнение просадок C50U.L и CEUR.L

Максимальная просадка C50U.L за все время составила -34.81%, примерно равная максимальной просадке CEUR.L в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C50U.L и CEUR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

C50U.LCEUR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.81%

-36.02%

+1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-12.32%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

-14.20%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.81%

-32.57%

-2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-1.94%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-7.95%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.48%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности C50U.L и CEUR.L

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Amundi MSCI Europe (CEUR.L) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что C50U.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEUR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

C50U.LCEUR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

4.96%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

12.19%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

14.77%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

17.46%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

17.71%

+2.91%

Сравнение комиссий C50U.L и CEUR.L

C50U.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CEUR.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C50U.L и CEUR.L

Ни C50U.L, ни CEUR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, C50U.L and CEUR.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CEUR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEUR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for C50U.L.

C50U.L tracks MSCI EMU NR EUR, while CEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.15% for C50U.L and 0.05% for CEUR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для C50U.L и CEUR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор