Сравнение C101.DE с LYP6.DE
C101.DE (Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF (Dist)) and LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - C101.DE is a Money Market fund tracking the Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index, while LYP6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 10 years, C101.DE returned 1.96%/yr vs 9.70%/yr for LYP6.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. C101.DE charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for LYP6.DE.
Доходность
Сравнение доходности C101.DE и LYP6.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C101.DE показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у LYP6.DE с доходностью 10.58%. За последние 10 лет акции C101.DE уступали акциям LYP6.DE по среднегодовой доходности: 1.96% против 9.70% соответственно.
C101.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 3.22%
- С начала года
- 4.81%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 1.96%
LYP6.DE
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 6.42%
- С начала года
- 10.58%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам C101.DE и LYP6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C101.DE Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF (Dist) | 4.81% | -7.37% | 11.40% | 1.49% | 7.85% | 8.35% | -8.62% | 4.98% | 6.68% | -11.53% |
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 10.58% | 20.82% | 8.25% | 15.97% | -10.40% | 24.81% | -1.72% | 28.59% | -11.28% | 11.31% |
Correlation
The correlation between C101.DE and LYP6.DE is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2013 г. | 0.01 |
The correlation between C101.DE and LYP6.DE shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C101.DE vs. LYP6.DE — Ранг доходности на риск
C101.DE
LYP6.DE
Сравнение C101.DE c LYP6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF (Dist) (C101.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| C101.DE | LYP6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.17 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 8.46 | -4.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок C101.DE и LYP6.DE
Максимальная просадка C101.DE за все время составила -19.75%, что меньше максимальной просадки LYP6.DE в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C101.DE и LYP6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C101.DE | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.75% | -35.51% | +15.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | -9.45% | +6.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.67% | -16.26% | +4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.67% | -20.71% | +9.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.21% | -35.51% | +19.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -1.54% | -3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -5.20% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 2.43% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности C101.DE и LYP6.DE
Текущая волатильность для Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF (Dist) (C101.DE) составляет 1.19%, в то время как у Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что C101.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYP6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C101.DE | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 3.13% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.22% | 10.96% | -6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.97% | 13.04% | -7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.43% | 14.41% | -6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.01% | 15.22% | -8.21% |
Сравнение комиссий C101.DE и LYP6.DE
C101.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии LYP6.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов C101.DE и LYP6.DE
Дивидендная доходность C101.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, тогда как LYP6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C101.DE Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF (Dist) | 4.30% | 4.51% | 5.40% | 4.63% | 0.37% | 0.14% | 1.13% | 1.83% | 1.52% |
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
C101.DE and LYP6.DE have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYP6.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYP6.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for C101.DE.
C101.DE is categorized as Money Market, while LYP6.DE is Europe Equities. C101.DE tracks Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index, while LYP6.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.10% for C101.DE and 0.07% for LYP6.DE.
Подберите оптимальное распределение для C101.DE и LYP6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор