PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение C101.DE с LYBK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение C101.DE с LYBK.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

C101.DE (Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF (Dist)) and LYBK.DE (Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - C101.DE is a Money Market fund tracking the Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index, while LYBK.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Banks. Both are passively managed. Over the past 10 years, C101.DE returned 1.96%/yr vs 17.66%/yr for LYBK.DE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. C101.DE charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for LYBK.DE.

Доходность

Сравнение доходности C101.DE и LYBK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF (Dist) (C101.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, C101.DE показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у LYBK.DE с доходностью 15.17%. За последние 10 лет акции C101.DE уступали акциям LYBK.DE по среднегодовой доходности: 1.96% против 17.66% соответственно.

C101.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
3.22%
С начала года
4.81%
1 год
5.22%
3 года*
4.01%
5 лет*
4.28%
10 лет*
1.96%

LYBK.DE

1 день
-1.60%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
11.63%
С начала года
15.17%
1 год
51.12%
3 года*
46.19%
5 лет*
34.24%
10 лет*
17.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам C101.DE и LYBK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
C101.DE
Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF (Dist)		4.81%-7.37%11.40%1.49%7.85%8.35%-8.62%4.98%6.68%-11.53%
LYBK.DE
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc		15.17%91.46%30.53%30.34%0.78%39.97%-22.43%17.74%-30.86%14.21%

Correlation

The correlation between C101.DE and LYBK.DE is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г.

-0.06

Over the past year, the inverse relationship between C101.DE and LYBK.DE has strengthened: their correlation has moved from -0.06 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF (Dist)

Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с C101.DE:
C101.DE с ZPR1.DEC101.DE с EGV2.DEC101.DE с L8I3.DEC101.DE с DBXT.DEC101.DE с DXS1.DEC101.DE с PJEU.DEC101.DE с ZPRM.DE
Часто сравнивают с LYBK.DE:
LYBK.DE с LBNK.DELYBK.DE с EXV1.DELYBK.DE с EXX1.DELYBK.DE с ESIF.DELYBK.DE с VOOLYBK.DE с XEON.DELYBK.DE с XDWI.DE

Доходность на риск

C101.DE vs. LYBK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C101.DE
Ранг доходности на риск C101.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C101.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C101.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C101.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C101.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C101.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
LYBK.DE
Ранг доходности на риск LYBK.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYBK.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYBK.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYBK.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYBK.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYBK.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C101.DE c LYBK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF (Dist) (C101.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

C101.DELYBK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
2.13

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
2.89

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

2.97

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.58

9.39

-5.81

C101.DE vs. LYBK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C101.DE на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа LYBK.DE равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C101.DE и LYBK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок C101.DE и LYBK.DE

Максимальная просадка C101.DE за все время составила -19.75%, что меньше максимальной просадки LYBK.DE в -63.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C101.DE и LYBK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

C101.DELYBK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.75%

-63.98%

+44.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-17.12%

+13.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.67%

-19.90%

+8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.67%

-34.32%

+22.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.21%

-62.22%

+46.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-2.69%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-20.08%

+12.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

5.43%

-3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности C101.DE и LYBK.DE

Текущая волатильность для Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF (Dist) (C101.DE) составляет 1.19%, в то время как у Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что C101.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYBK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

C101.DELYBK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

5.66%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.22%

20.11%

-15.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.97%

23.93%

-17.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.43%

25.40%

-17.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.01%

27.55%

-20.54%

Сравнение комиссий C101.DE и LYBK.DE

C101.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LYBK.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C101.DE и LYBK.DE

Дивидендная доходность C101.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, тогда как LYBK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
C101.DE
Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF (Dist)		4.30%4.51%5.40%4.63%0.37%0.14%1.13%1.83%1.52%
LYBK.DE
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

C101.DE and LYBK.DE have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, C101.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

C101.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for LYBK.DE.

C101.DE is categorized as Money Market, while LYBK.DE is Financials Equities. C101.DE tracks Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index, while LYBK.DE tracks EURO STOXX® Banks. Their fees differ too: 0.10% for C101.DE and 0.30% for LYBK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для C101.DE и LYBK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор