PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C099.DE с LYTR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение C099.DE с LYTR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

C099.DE (Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and LYTR.DE (Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc) are both Commodities funds from Amundi - C099.DE tracks the Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted (EUR Hedged) while LYTR.DE tracks the Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted. Both are passively managed. Over the past 3 years, C099.DE returned 21.14%/yr vs 20.31%/yr for LYTR.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. C099.DE charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for LYTR.DE.

Доходность

Сравнение доходности C099.DE и LYTR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (C099.DE) и Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, C099.DE показывает доходность 28.92%, что значительно ниже, чем у LYTR.DE с доходностью 31.68%.

C099.DE

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.28%
С начала года
28.92%
6 месяцев
36.32%
1 год
62.17%
3 года*
21.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

LYTR.DE

1 день
-0.51%
1 месяц
1.45%
С начала года
31.68%
6 месяцев
37.89%
1 год
63.68%
3 года*
20.31%
5 лет*
17.81%
10 лет*
9.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам C099.DE и LYTR.DE

2026 (YTD)202520242023
C099.DE
Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		28.92%29.62%4.85%-8.37%
LYTR.DE
Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc		31.68%17.61%13.31%-9.67%

Correlation

The correlation between C099.DE and LYTR.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г.

0.89

The correlation between C099.DE and LYTR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с C099.DE:
C099.DE с QQQC099.DE с BCFE.DEC099.DE с ETLF.DEC099.DE с ETL2.DEC099.DE с EMEH.DEC099.DE с XCMC.DEC099.DE с SXRS.DE
Часто сравнивают с LYTR.DE:
LYTR.DE с 6PSA.DELYTR.DE с XCMC.DELYTR.DE с FLXI.DELYTR.DE с DBCLYTR.DE с COMTLYTR.DE с DJPLYTR.DE с QQQ

Доходность на риск

C099.DE vs. LYTR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C099.DE
Ранг доходности на риск C099.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C099.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C099.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C099.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C099.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C099.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
LYTR.DE
Ранг доходности на риск LYTR.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYTR.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYTR.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYTR.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYTR.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYTR.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C099.DE c LYTR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (C099.DE) и Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

C099.DELYTR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.83

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.35

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.48

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

5.47

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.91

16.93

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C099.DE vs. LYTR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C099.DE на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYTR.DE равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C099.DE и LYTR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

C099.DELYTR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.83

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.12

+0.74

Просадки

Сравнение просадок C099.DE и LYTR.DE

Максимальная просадка C099.DE за все время составила -15.35%, что меньше максимальной просадки LYTR.DE в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C099.DE и LYTR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

C099.DELYTR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.35%

-67.69%

+52.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-11.84%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.35%

-17.04%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.74%

-3.72%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-31.29%

+25.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.83%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности C099.DE и LYTR.DE

Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (C099.DE) и Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE) имеют волатильность 5.09% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

C099.DELYTR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.20%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.66%

20.33%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

22.94%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

19.40%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

18.20%

-0.30%

Сравнение комиссий C099.DE и LYTR.DE

C099.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LYTR.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C099.DE и LYTR.DE

Ни C099.DE, ни LYTR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, C099.DE and LYTR.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LYTR.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYTR.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for C099.DE.

C099.DE tracks Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted (EUR Hedged), while LYTR.DE tracks Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted. Their fees differ too: 0.35% for C099.DE and 0.30% for LYTR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для C099.DE и LYTR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор