PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C099.DE с GSDE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение C099.DE с GSDE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

C099.DE (Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and GSDE.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) are both Commodities funds - C099.DE tracks the Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted (EUR Hedged) while GSDE.DE tracks the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll. Both are passively managed. Over the past 3 years, C099.DE returned 21.14%/yr vs 15.82%/yr for GSDE.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. C099.DE charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for GSDE.DE.

Доходность

Сравнение доходности C099.DE и GSDE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (C099.DE) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, C099.DE показывает доходность 28.92%, что значительно выше, чем у GSDE.DE с доходностью 23.86%.

C099.DE

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.28%
С начала года
28.92%
6 месяцев
36.32%
1 год
62.17%
3 года*
21.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

GSDE.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
1.80%
С начала года
23.86%
6 месяцев
24.24%
1 год
44.12%
3 года*
15.82%
5 лет*
14.84%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам C099.DE и GSDE.DE

2026 (YTD)202520242023
C099.DE
Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		28.92%29.62%4.85%-8.37%
GSDE.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		23.86%13.74%14.93%-9.20%

Correlation

The correlation between C099.DE and GSDE.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г.

0.81

The correlation between C099.DE and GSDE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с C099.DE:
C099.DE с QQQC099.DE с BCFE.DEC099.DE с ETL2.DEC099.DE с ETLF.DEC099.DE с EMEH.DEC099.DE с XCMC.DEC099.DE с SXRS.DE
Часто сравнивают с GSDE.DE:
GSDE.DE с ENTR.DEGSDE.DE с ESEA.DEGSDE.DE с ETDD.DEGSDE.DE с ESAP.DEGSDE.DE с LYTR.DEGSDE.DE с EXAG.DEGSDE.DE с EMEC.DE

Доходность на риск

C099.DE vs. GSDE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C099.DE
Ранг доходности на риск C099.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C099.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C099.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C099.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C099.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C099.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GSDE.DE
Ранг доходности на риск GSDE.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSDE.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSDE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSDE.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSDE.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSDE.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C099.DE c GSDE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (C099.DE) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

C099.DEGSDE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.37

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.91

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.43

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

5.65

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.91

12.60

+5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C099.DE vs. GSDE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C099.DE на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSDE.DE равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C099.DE и GSDE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

C099.DEGSDE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.37

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.09

+0.77

Просадки

Сравнение просадок C099.DE и GSDE.DE

Максимальная просадка C099.DE за все время составила -15.35%, что меньше максимальной просадки GSDE.DE в -68.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C099.DE и GSDE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

C099.DEGSDE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.35%

-68.91%

+53.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-7.89%

-4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.35%

-15.25%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.74%

-6.40%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-44.09%

+37.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.54%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности C099.DE и GSDE.DE

Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (C099.DE) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что C099.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSDE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

C099.DEGSDE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

4.51%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.66%

16.35%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

18.80%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

17.84%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

15.76%

+2.14%

Сравнение комиссий C099.DE и GSDE.DE

C099.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GSDE.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C099.DE и GSDE.DE

Ни C099.DE, ни GSDE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

C099.DE and GSDE.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, C099.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

C099.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for GSDE.DE.

C099.DE tracks Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted (EUR Hedged), while GSDE.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll. They also come from different issuers: Amundi and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.35% for C099.DE and 0.39% for GSDE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для C099.DE и GSDE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор