Сравнение C007.DE с LYBK.DE
C007.DE (Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist) and LYBK.DE (Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - C007.DE is a Europe Equities fund tracking the MDAX® ESG+, while LYBK.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Banks. Both are passively managed. Over the past 5 years, C007.DE returned -0.66%/yr vs 29.06%/yr for LYBK.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности C007.DE и LYBK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C007.DE показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у LYBK.DE с доходностью 5.35%.
C007.DE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- -0.66%
- 10 лет*
- 4.38%
LYBK.DE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 39.28%
- 3 года*
- 45.91%
- 5 лет*
- 29.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам C007.DE и LYBK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C007.DE Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist | 7.27% | 17.62% | -6.09% | 8.74% | -28.15% | 13.79% | 8.23% | 30.77% | -20.42% |
LYBK.DE Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 5.35% | 91.46% | 30.53% | 30.34% | 0.78% | 39.97% | -22.43% | 17.74% | -35.74% |
Correlation
The correlation between C007.DE and LYBK.DE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2018 г. | 0.57 |
The correlation between C007.DE and LYBK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C007.DE vs. LYBK.DE — Ранг доходности на риск
C007.DE
LYBK.DE
Сравнение C007.DE c LYBK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist (C007.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| C007.DE | LYBK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.29 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.41 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 7.56 | -5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| C007.DE | LYBK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.72 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 1.13 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.46 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок C007.DE и LYBK.DE
Максимальная просадка C007.DE за все время составила -39.51%, что меньше максимальной просадки LYBK.DE в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C007.DE и LYBK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C007.DE | LYBK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.51% | -62.22% | +22.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -17.12% | +6.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.64% | -19.90% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.33% | -34.32% | -5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.11% | -1.83% | -8.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -19.62% | +7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 5.47% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности C007.DE и LYBK.DE
Текущая волатильность для Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist (C007.DE) составляет 4.72%, в то время как у Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что C007.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYBK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C007.DE | LYBK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 5.84% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 19.19% | -4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 23.95% | -5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 25.45% | -6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 28.55% | -9.99% |
Сравнение комиссий C007.DE и LYBK.DE
И C007.DE, и LYBK.DE имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов C007.DE и LYBK.DE
Дивидендная доходность C007.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как LYBK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C007.DE Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist | 1.58% | 1.70% | 1.69% | 1.86% | 1.76% | 0.60% | 0.79% | 1.57% | 2.31% | 2.13% |
LYBK.DE Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
C007.DE and LYBK.DE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
C007.DE and LYBK.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.
C007.DE is categorized as Europe Equities, while LYBK.DE is Financials Equities. C007.DE tracks MDAX® ESG+, while LYBK.DE tracks EURO STOXX® Banks.
Подберите оптимальное распределение для C007.DE и LYBK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор