Сравнение C006.DE с S6X0.DE
C006.DE (Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist) and S6X0.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - C006.DE tracks the F.A.Z. while S6X0.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, C006.DE returned 7.23%/yr vs 10.85%/yr for S6X0.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. C006.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for S6X0.DE.
Доходность
Сравнение доходности C006.DE и S6X0.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C006.DE показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у S6X0.DE с доходностью 9.71%. За последние 10 лет акции C006.DE уступали акциям S6X0.DE по среднегодовой доходности: 7.23% против 10.85% соответственно.
C006.DE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -1.22%
- С начала года
- 1.44%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 11.77%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 7.23%
S6X0.DE
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- 5.53%
- С начала года
- 9.71%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение доходности по годам C006.DE и S6X0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C006.DE Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist | 1.44% | 20.80% | 13.47% | 16.42% | -17.90% | 15.42% | 1.27% | 23.17% | -18.71% | 14.75% |
S6X0.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist | 9.71% | 22.02% | 10.94% | 22.43% | -9.00% | 23.10% | -2.98% | 29.97% | -12.04% | 10.08% |
Correlation
The correlation between C006.DE and S6X0.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г. | 0.93 |
The correlation between C006.DE and S6X0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C006.DE vs. S6X0.DE — Ранг доходности на риск
C006.DE
S6X0.DE
Сравнение C006.DE c S6X0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist (C006.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| C006.DE | S6X0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.22 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 1.72 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 6.01 | -5.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок C006.DE и S6X0.DE
Максимальная просадка C006.DE за все время составила -39.96%, примерно равная максимальной просадке S6X0.DE в -38.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C006.DE и S6X0.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C006.DE | S6X0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.96% | -38.54% | -1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -10.88% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.77% | -16.56% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.09% | -23.41% | -7.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.96% | -38.54% | -1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -2.82% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -7.67% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.11% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности C006.DE и S6X0.DE
Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist (C006.DE) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что C006.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S6X0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C006.DE | S6X0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 4.01% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 13.29% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 15.99% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 17.52% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 17.93% | -0.56% |
Сравнение комиссий C006.DE и S6X0.DE
C006.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии S6X0.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов C006.DE и S6X0.DE
Дивидендная доходность C006.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности S6X0.DE в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C006.DE Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist | 1.99% | 2.01% | 2.38% | 3.75% | 3.04% | 1.59% | 2.06% | 2.41% | 2.88% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
S6X0.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist | 2.78% | 2.99% | 3.38% | 3.17% | 3.10% | 2.47% | 2.53% | 3.49% | 3.69% | 2.99% | 3.17% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
C006.DE and S6X0.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, S6X0.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S6X0.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for C006.DE.
C006.DE tracks F.A.Z., while S6X0.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for C006.DE and 0.05% for S6X0.DE.
Подберите оптимальное распределение для C006.DE и S6X0.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор