Сравнение C006.DE с PRAZ.DE
C006.DE (Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist) and PRAZ.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Amundi - C006.DE tracks the F.A.Z. while PRAZ.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, C006.DE returned 6.23%/yr vs 11.36%/yr for PRAZ.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. C006.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PRAZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности C006.DE и PRAZ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C006.DE показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у PRAZ.DE с доходностью 10.90%.
C006.DE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -1.22%
- С начала года
- 1.44%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 11.77%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 7.23%
PRAZ.DE
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -1.85%
- 6 месяцев
- 6.79%
- С начала года
- 10.90%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам C006.DE и PRAZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
C006.DE Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist | 1.44% | 20.80% | 13.47% | 16.42% | -17.90% | 15.42% | -0.75% |
PRAZ.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF | 10.90% | 24.75% | 9.68% | 19.26% | -11.81% | 26.37% | -4.68% |
Correlation
The correlation between C006.DE and PRAZ.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г. | 0.89 |
The correlation between C006.DE and PRAZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C006.DE vs. PRAZ.DE — Ранг доходности на риск
C006.DE
PRAZ.DE
Сравнение C006.DE c PRAZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist (C006.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| C006.DE | PRAZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.25 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 1.94 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 7.23 | -6.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок C006.DE и PRAZ.DE
Максимальная просадка C006.DE за все время составила -39.96%, примерно равная максимальной просадке PRAZ.DE в -39.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C006.DE и PRAZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C006.DE | PRAZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.96% | -39.91% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -10.42% | -1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.77% | -15.47% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.09% | -24.11% | -6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -3.07% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -6.17% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.80% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности C006.DE и PRAZ.DE
Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist (C006.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) имеют волатильность 4.35% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C006.DE | PRAZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 4.17% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 12.77% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 15.19% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 17.03% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 20.02% | -2.65% |
Сравнение комиссий C006.DE и PRAZ.DE
C006.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PRAZ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов C006.DE и PRAZ.DE
Дивидендная доходность C006.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как PRAZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C006.DE Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist | 1.99% | 2.01% | 2.38% | 3.75% | 3.04% | 1.59% | 2.06% | 2.41% | 2.88% | 0.09% |
PRAZ.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
C006.DE and PRAZ.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for C006.DE.
C006.DE tracks F.A.Z., while PRAZ.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Their fees differ too: 0.15% for C006.DE and 0.05% for PRAZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для C006.DE и PRAZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор