Сравнение C006.DE с EL4C.DE
C006.DE (Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist) and EL4C.DE (Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - C006.DE tracks the F.A.Z. while EL4C.DE tracks the STOXX® Europe Strong Growth 20. Both are passively managed. Over the past 10 years, C006.DE returned 7.23%/yr vs 7.04%/yr for EL4C.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. C006.DE charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for EL4C.DE.
Доходность
Сравнение доходности C006.DE и EL4C.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C006.DE показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у EL4C.DE с доходностью 8.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции C006.DE имеют среднегодовую доходность 7.23%, а акции EL4C.DE немного отстают с 7.04%.
C006.DE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -1.22%
- С начала года
- 1.44%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 11.77%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 7.23%
EL4C.DE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.78%
- С начала года
- 8.35%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 0.47%
- 5 лет*
- -4.67%
- 10 лет*
- 7.04%
Сравнение доходности по годам C006.DE и EL4C.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C006.DE Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist | 1.44% | 20.80% | 13.47% | 16.42% | -17.90% | 15.42% | 1.27% | 23.17% | -18.71% | 14.75% |
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 8.35% | -3.32% | -6.07% | 15.55% | -36.03% | 26.23% | 24.95% | 48.03% | -5.01% | 21.49% |
Correlation
The correlation between C006.DE and EL4C.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г. | 0.75 |
The correlation between C006.DE and EL4C.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C006.DE vs. EL4C.DE — Ранг доходности на риск
C006.DE
EL4C.DE
Сравнение C006.DE c EL4C.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist (C006.DE) и Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| C006.DE | EL4C.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.03 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.16 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 0.34 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок C006.DE и EL4C.DE
Максимальная просадка C006.DE за все время составила -39.96%, что меньше максимальной просадки EL4C.DE в -49.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C006.DE и EL4C.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C006.DE | EL4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.96% | -49.78% | +9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -13.28% | +1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.77% | -28.07% | +12.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.09% | -44.48% | +13.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.96% | -44.48% | +4.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -28.64% | +25.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -16.69% | +9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 6.02% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности C006.DE и EL4C.DE
Текущая волатильность для Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist (C006.DE) составляет 4.35%, в то время как у Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что C006.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL4C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C006.DE | EL4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 6.28% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 17.54% | -4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 22.52% | -7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 22.70% | -5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 21.11% | -3.74% |
Сравнение комиссий C006.DE и EL4C.DE
C006.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EL4C.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов C006.DE и EL4C.DE
Дивидендная доходность C006.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности EL4C.DE в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C006.DE Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist | 1.99% | 2.01% | 2.38% | 3.75% | 3.04% | 1.59% | 2.06% | 2.41% | 2.88% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 0.90% | 0.79% | 0.67% | 0.42% | 4.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
C006.DE and EL4C.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, C006.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
C006.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for EL4C.DE.
C006.DE tracks F.A.Z., while EL4C.DE tracks STOXX® Europe Strong Growth 20. They also come from different issuers: Amundi and Deka. Their fees differ too: 0.15% for C006.DE and 0.65% for EL4C.DE.
Подберите оптимальное распределение для C006.DE и EL4C.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор