PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение C с T

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

C (Citigroup Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. C operates in Banks - Diversified (Financial Services), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, C returned 16.22%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности C и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Citigroup Inc. (C) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, C показывает доходность 21.02%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции C превзошли акции T по среднегодовой доходности: 16.22% против 3.33% соответственно.

C

1 день
1.27%
1 месяц
12.68%
С начала года
21.02%
6 месяцев
26.32%
1 год
82.79%
3 года*
46.87%
5 лет*
16.80%
10 лет*
16.22%

T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам C и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
C
Citigroup Inc.		21.02%70.38%41.93%18.98%-22.09%0.93%-19.70%57.82%-28.49%27.03%
T
AT&T Inc.		-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between C and T is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г.

0.32

The correlation between C and T shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

C:

$8.65

T:

$3.04

Коэффициент P/E

C:

16.17

T:

7.74

Коэффициент P/S

C:

1.51

T:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

C:

$171.19B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

C:

$77.85B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

C:

$24.12B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Citigroup Inc.

AT&T Inc.

Часто сравнивают с C:
C с BACC с SPYC с XLFC с VTIC с TFCC с CRC с CMRE
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

C vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C
Ранг доходности на риск C: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9494
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
-0.59

+3.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
-0.72

+4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.92

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.64

-0.59

+6.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.25

-1.22

+17.47

C vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок C и T

Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.00%

-64.15%

-33.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.76%

-21.87%

+7.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.31%

-21.87%

-9.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-32.01%

-12.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.51%

-42.35%

-14.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.68%

-18.12%

-44.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.51%

-15.72%

-27.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

10.64%

-5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности C и T

Citigroup Inc. (C) и AT&T Inc. (T) имеют волатильность 8.30% и 8.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

8.21%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.09%

17.80%

+5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.37%

22.13%

+6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.20%

24.01%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.23%

23.73%

+9.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов C и T

Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности T в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C
Citigroup Inc.		1.72%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей C и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B25.00B30.00B35.00B40.00B45.00B20222023202420252026
44.14B
33.47B
(C) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

C and T have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

C has higher volatility (8.30%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs T's -64.15%.

C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для C и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор