Сравнение BZUN с VYM

С начала года, BZUN показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции BZUN уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: -8.40% против 11.22% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baozun Inc. (BZUN) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BZUN на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZUN и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BZUN и VYM составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

BZUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.

Максимальная просадка BZUN за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZUN и VYM.

Baozun Inc. (BZUN) имеет более высокую волатильность в 25.26% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что BZUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.