Сравнение BZUN с VYM
BZUN (Baozun Inc.) is a stock, while VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) is Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Over the past 10 years, BZUN returned -9.06%/yr vs 11.65%/yr for VYM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BZUN и VYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BZUN показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 10.90%. За последние 10 лет акции BZUN уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: -9.06% против 11.65% соответственно.
BZUN
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -13.11%
- 1 год
- -3.64%
- 3 года*
- -13.82%
- 5 лет*
- -40.16%
- 10 лет*
- -9.06%
VYM
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 10.90%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 25.21%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение доходности по годам BZUN и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZUN Baozun Inc. | -0.38% | -2.21% | -0.73% | -48.30% | -61.87% | -59.53% | 3.71% | 13.39% | -7.45% | 161.47% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 10.90% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Correlation
The correlation between BZUN and VYM is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2015 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BZUN vs. VYM — Ранг доходности на риск
BZUN
VYM
Сравнение BZUN c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baozun Inc. (BZUN) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BZUN | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.44 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 3.78 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 14.19 | -14.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BZUN | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 2.45 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | 0.80 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | 0.72 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.51 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок BZUN и VYM
Максимальная просадка BZUN за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZUN и VYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BZUN | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.03% | -56.98% | -40.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.08% | -6.69% | -49.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.82% | -14.46% | -47.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.72% | -15.84% | -78.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.03% | -35.21% | -61.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.00% | -1.82% | -94.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.75% | -7.19% | -51.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.72% | 1.78% | +32.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZUN и VYM
Baozun Inc. (BZUN) имеет более высокую волатильность в 13.28% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что BZUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BZUN | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.28% | 3.08% | +10.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.68% | 7.73% | +30.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.31% | 10.35% | +47.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.45% | 13.97% | +60.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.18% | 16.34% | +53.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZUN и VYM
BZUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZUN Baozun Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.22% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Часто задаваемые вопросы
BZUN and VYM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BZUN has higher volatility (13.28%) compared to VYM (3.08%). In terms of maximum drawdown, BZUN dropped -97.03% vs VYM's -56.98%.
VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BZUN и VYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор