Сравнение BZ=F с ^IXIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil Brent (BZ=F) и NASDAQ Composite (^IXIC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BZ=F или ^IXIC.
Корреляция
Корреляция между BZ=F и ^IXIC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BZ=F и ^IXIC
Основные характеристики
BZ=F:
-0.63
^IXIC:
0.10
BZ=F:
-0.73
^IXIC:
0.33
BZ=F:
0.91
^IXIC:
1.04
BZ=F:
-0.30
^IXIC:
0.11
BZ=F:
-1.19
^IXIC:
0.41
BZ=F:
14.36%
^IXIC:
6.51%
BZ=F:
26.19%
^IXIC:
25.36%
BZ=F:
-86.77%
^IXIC:
-77.93%
BZ=F:
-53.67%
^IXIC:
-19.27%
Доходность по периодам
С начала года, BZ=F показывает доходность -9.32%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью -15.66%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 0.62% против 12.57% соответственно.
BZ=F
-9.32%
-3.48%
-8.52%
-22.47%
18.05%
0.62%
^IXIC
-15.66%
-6.96%
-11.36%
3.85%
13.53%
12.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BZ=F и ^IXIC
BZ=F
^IXIC
Сравнение BZ=F c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BZ=F и ^IXIC
Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BZ=F и ^IXIC
Текущая волатильность для Crude Oil Brent (BZ=F) составляет 12.89%, в то время как у NASDAQ Composite (^IXIC) волатильность равна 16.49%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.