Сравнение BZ=F с ^IXIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil Brent (BZ=F) и NASDAQ Composite (^IXIC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BZ=F или ^IXIC.
Корреляция
Корреляция между BZ=F и ^IXIC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BZ=F и ^IXIC
Основные характеристики
BZ=F:
-0.06
^IXIC:
1.75
BZ=F:
0.08
^IXIC:
2.31
BZ=F:
1.01
^IXIC:
1.31
BZ=F:
-0.03
^IXIC:
2.44
BZ=F:
-0.11
^IXIC:
8.82
BZ=F:
14.22%
^IXIC:
3.64%
BZ=F:
24.14%
^IXIC:
18.34%
BZ=F:
-86.77%
^IXIC:
-77.93%
BZ=F:
-44.69%
^IXIC:
-2.70%
Доходность по периодам
С начала года, BZ=F показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 4.93% против 15.49% соответственно.
BZ=F
8.24%
10.85%
-2.23%
2.84%
4.14%
4.93%
^IXIC
1.65%
1.33%
10.74%
28.21%
15.93%
15.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BZ=F и ^IXIC
BZ=F
^IXIC
Сравнение BZ=F c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BZ=F и ^IXIC
Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BZ=F и ^IXIC
Crude Oil Brent (BZ=F) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с NASDAQ Composite (^IXIC) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.