PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWX с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWX с VTIP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).

BWX и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Фонд был запущен 2 окт. 2007 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BWX и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWX и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		-1.99%7.67%-5.93%5.10%-19.72%-8.67%9.50%5.58%-1.85%9.93%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.87%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, BWX показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: -1.17% против 3.05% соответственно.

BWX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-3.38%
1 год
2.67%
3 года*
0.31%
5 лет*
-4.03%
10 лет*
-1.17%

VTIP

1 день
-0.11%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.80%
3 года*
4.62%
5 лет*
3.46%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с BWX:
BWX с IGOVBWX с BNDXBWX с BWZBWX с IAGGBWX с IBNDBWX с BNDBWX с CMF
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPX

Сравнение комиссий BWX и VTIP

BWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%.

BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

BWX vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWX
Ранг доходности на риск BWX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWX c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWXVTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

2.01

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

3.03

-2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.42

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

3.90

-3.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

12.53

-11.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWX vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWX и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWXVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

2.01

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

1.25

-1.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

1.12

-1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.87

-0.81

Корреляция

Корреляция между BWX и VTIP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWX и VTIP

Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности VTIP в 3.63%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		2.30%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.63%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Просадки

Сравнение просадок BWX и VTIP

Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и VTIP.

Загрузка...

Показатели просадок

BWXVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.05%

-6.27%

-27.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-0.98%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.25%

-5.50%

-25.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.05%

-6.27%

-27.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.04%

-0.37%

-23.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-1.05%

-8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

0.30%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BWX и VTIP

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что BWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWXVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

0.62%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

0.98%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.85%

1.90%

+6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.62%

2.78%

+6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.64%

2.74%

+5.90%