Сравнение BWX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
BWX и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Фонд был запущен 2 окт. 2007 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности BWX и VTI
Доходность по периодам
С начала года, BWX показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 25.64%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -1.58% против 12.67% соответственно.
BWX
-4.97%
-2.61%
0.81%
0.21%
-4.07%
-1.58%
VTI
25.64%
2.57%
14.24%
32.95%
15.11%
12.67%
Основные характеристики
| BWX | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.02 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 0.03 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | -0.01 | 3.91 |
| Коэф-т Мартина | -0.04 | 17.13 |
| Индекс Язвы | 4.66% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 8.67% | 12.51% |
| Макс. просадка | -34.00% | -55.45% |
| Текущая просадка | -27.23% | -0.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWX и VTI
BWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между BWX и VTI составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BWX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWX и VTI
Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 1.95% | 1.62% | 1.23% | 1.00% | 0.95% | 1.16% | 1.17% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 1.77% | 1.88% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок BWX и VTI
Максимальная просадка BWX за все время составила -34.00%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BWX и VTI
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) составляет 2.82%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что BWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.