PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BWX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWX с VTI

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

BWX и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Фонд был запущен 2 окт. 2007 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWX или VTI.

Корреляция

Корреляция между BWX и VTI составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BWX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BWX:

0.50

VTI:

0.66

Коэф-т Сортино

BWX:

0.99

VTI:

1.12

Коэф-т Омега

BWX:

1.12

VTI:

1.17

Коэф-т Кальмара

BWX:

0.19

VTI:

0.74

Коэф-т Мартина

BWX:

1.18

VTI:

2.80

Индекс Язвы

BWX:

4.79%

VTI:

5.11%

Дневная вол-ть

BWX:

9.13%

VTI:

20.23%

Макс. просадка

BWX:

-34.00%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

BWX:

-23.55%

VTI:

-3.14%

Доходность по периодам

С начала года, BWX показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -0.62% против 12.17% соответственно.

BWX

С начала года

6.13%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

4.91%

1 год

4.89%

5 лет

-2.94%

10 лет

-0.62%

VTI

С начала года

1.31%

1 месяц

13.07%

6 месяцев

1.46%

1 год

13.04%

5 лет

16.55%

10 лет

12.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BWX и VTI

BWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BWX
Ранг риск-скорректированной доходности BWX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BWX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BWX на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWX и VTI

Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности VTI в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		1.90%1.99%1.62%1.23%1.00%0.95%1.16%1.17%0.46%0.00%0.00%1.77%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.28%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок BWX и VTI

Максимальная просадка BWX за все время составила -34.00%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BWX и VTI

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) составляет 3.54%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что BWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...