Сравнение BWX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
BWX и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Фонд был запущен 2 окт. 2007 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BWX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | -1.99% | 7.67% | -5.93% | 5.10% | -19.72% | -8.67% | 9.50% | 5.58% | -1.85% | 9.93% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BWX показывает доходность -1.99%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -1.17% против 13.69% соответственно.
BWX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -3.38%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 0.31%
- 5 лет*
- -4.03%
- 10 лет*
- -1.17%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWX и VTI
BWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
BWX vs. VTI — Ранг доходности на риск
BWX
VTI
Сравнение BWX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.98 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.52 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.54 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 7.30 | -6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.98 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.61 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.75 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.48 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между BWX и VTI составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWX и VTI
Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 2.30% | 2.19% | 1.99% | 1.63% | 1.23% | 0.93% | 0.95% | 1.16% | 1.07% | 0.46% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок BWX и VTI
Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.05% | -55.45% | +21.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -12.30% | +6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.25% | -25.36% | -5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.05% | -35.00% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.04% | -5.54% | -18.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -8.08% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.60% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWX и VTI
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) составляет 3.27%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что BWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 5.48% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.11% | 9.75% | -4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.85% | 19.02% | -10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.62% | 17.41% | -7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.64% | 18.29% | -9.65% |