Сравнение BWX с VTI
BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - BWX is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BWX returned -1.41%/yr vs 15.38%/yr for VTI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BWX charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности BWX и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWX показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 8.90%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -1.41% против 15.38% соответственно.
BWX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- -4.79%
- 3 года*
- 0.59%
- 5 лет*
- -4.33%
- 10 лет*
- -1.41%
VTI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 23.02%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам BWX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | -2.85% | 7.67% | -5.93% | 5.10% | -19.72% | -8.67% | 9.50% | 5.58% | -1.85% | 9.93% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 8.90% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between BWX and VTI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2007 г. | 0.15 |
Over the past year, BWX and VTI have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWX vs. VTI — Ранг доходности на риск
BWX
VTI
Сравнение BWX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.33 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.59 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 11.45 | -12.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWX и VTI
Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.05% | -55.45% | +21.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -8.92% | +2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.22% | -19.30% | +9.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.78% | -25.36% | -5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.05% | -35.00% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.71% | -2.77% | -21.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -8.01% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.02% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWX и VTI
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) составляет 2.02%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что BWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 4.86% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.95% | 10.00% | -4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.64% | 12.75% | -5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.70% | 17.50% | -7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.66% | 18.31% | -9.65% |
Сравнение комиссий BWX и VTI
BWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWX и VTI
Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности VTI в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 2.40% | 2.19% | 1.99% | 1.63% | 1.23% | 0.93% | 0.95% | 1.16% | 1.07% | 0.46% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.04% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
BWX and VTI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTI has higher volatility (4.86%) compared to BWX (2.02%). In terms of maximum drawdown, BWX dropped -34.05% vs VTI's -55.45%.
On 10-year performance, VTI leads with 15.38% vs -1.41% for BWX. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BWX has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.38% return vs -1.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for BWX.
BWX has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 1.04% for VTI.
BWX is categorized as International Government Bonds, while VTI is Large Cap Blend Equities. BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for BWX and 0.03% for VTI.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWX и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор