Сравнение BWX с IEF
BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) and IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - BWX is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BWX returned -1.44%/yr vs 0.53%/yr for IEF. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. BWX charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for IEF.
Доходность
Сравнение доходности BWX и IEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям IEF по среднегодовой доходности: -1.44% против 0.53% соответственно.
BWX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- -2.15%
- С начала года
- -3.06%
- 1 год
- -3.80%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -4.43%
- 10 лет*
- -1.44%
IEF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.77%
- С начала года
- -0.63%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- -1.52%
- 10 лет*
- 0.53%
Сравнение доходности по годам BWX и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | -3.06% | 7.67% | -5.93% | 5.10% | -19.72% | -8.67% | 9.50% | 5.58% | -1.85% | 9.93% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.63% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
Correlation
The correlation between BWX and IEF is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2007 г. | 0.40 |
Over the past year, BWX and IEF have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWX vs. IEF — Ранг доходности на риск
BWX
IEF
Сравнение BWX c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWX | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.13 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.84 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 2.12 | -3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWX и IEF
Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и IEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWX | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.05% | -23.93% | -10.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.14% | -4.07% | -2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.22% | -7.71% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.78% | -21.40% | -9.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.05% | -23.93% | -10.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.87% | -11.32% | -13.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -5.37% | -4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 1.61% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWX и IEF
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что BWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWX | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.48% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.03% | 3.61% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.62% | 4.70% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 7.71% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.66% | 6.61% | +2.05% |
Сравнение комиссий BWX и IEF
BWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWX и IEF
Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности IEF в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 2.42% | 2.19% | 1.99% | 1.63% | 1.23% | 0.93% | 0.95% | 1.16% | 1.07% | 0.46% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.92% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
BWX and IEF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWX has higher volatility (1.76%) compared to IEF (1.48%). In terms of maximum drawdown, BWX dropped -34.05% vs IEF's -23.93%.
On 10-year performance, IEF leads with 0.53% vs -1.44% for BWX. On fees, IEF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IEF has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IEF has performed better with a 0.53% return vs -1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for BWX.
IEF has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 2.42% for BWX.
BWX is categorized as International Government Bonds, while IEF is Government Bonds. BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for BWX and 0.15% for IEF.
IEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWX и IEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор