PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWX с IEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWX с IEF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).

BWX и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Фонд был запущен 2 окт. 2007 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BWX и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWX и IEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		-1.99%7.67%-5.93%5.10%-19.72%-8.67%9.50%5.58%-1.85%9.93%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-0.22%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%

Доходность по периодам

С начала года, BWX показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям IEF по среднегодовой доходности: -1.17% против 0.78% соответственно.

BWX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-3.38%
1 год
2.67%
3 года*
0.31%
5 лет*
-4.03%
10 лет*
-1.17%

IEF

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.49%
3 года*
2.22%
5 лет*
-0.78%
10 лет*
0.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с BWX:
BWX с IGOVBWX с BNDXBWX с BWZBWX с IAGGBWX с IBNDBWX с BNDBWX с CMF
Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с IEIIEF с BNDIEF с TIP

Сравнение комиссий BWX и IEF

BWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.

BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

BWX vs. IEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWX
Ранг доходности на риск BWX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWX c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWXIEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.66

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

0.97

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.11

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

1.20

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

2.98

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWX vs. IEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа IEF равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWX и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWXIEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.66

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

-0.10

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.12

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.51

-0.45

Корреляция

Корреляция между BWX и IEF составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWX и IEF

Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности IEF в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		2.30%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%0.00%0.00%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.85%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%

Просадки

Сравнение просадок BWX и IEF

Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и IEF.

Загрузка...

Показатели просадок

BWXIEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.05%

-23.93%

-10.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-3.22%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.25%

-21.40%

-9.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.05%

-23.93%

-10.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.04%

-10.96%

-13.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-5.30%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.29%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BWX и IEF

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что BWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWXIEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

1.91%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

3.22%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.85%

5.35%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.62%

7.70%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.64%

6.63%

+2.01%