PortfoliosLab logo
Сравнение BWX с IEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BWX и IEF составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BWX и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.94%
73.21%
BWX
IEF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BWX:

0.91

IEF:

1.14

Коэф-т Сортино

BWX:

1.47

IEF:

1.70

Коэф-т Омега

BWX:

1.17

IEF:

1.20

Коэф-т Кальмара

BWX:

0.28

IEF:

0.36

Коэф-т Мартина

BWX:

1.72

IEF:

2.40

Индекс Язвы

BWX:

4.77%

IEF:

3.12%

Дневная вол-ть

BWX:

9.04%

IEF:

6.60%

Макс. просадка

BWX:

-34.00%

IEF:

-23.93%

Текущая просадка

BWX:

-22.24%

IEF:

-14.13%

Доходность по периодам

С начала года, BWX показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью 3.94%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям IEF по среднегодовой доходности: -0.64% против 0.84% соответственно.


BWX

С начала года

7.94%

1 месяц

5.94%

6 месяцев

4.44%

1 год

8.99%

5 лет

-2.31%

10 лет

-0.64%

IEF

С начала года

3.94%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

2.23%

1 год

7.95%

5 лет

-2.69%

10 лет

0.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BWX и IEF

BWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.


График комиссии BWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BWX: 0.35%
График комиссии IEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEF: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWX и IEF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BWX
Ранг риск-скорректированной доходности BWX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

IEF
Ранг риск-скорректированной доходности IEF, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BWX c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BWX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BWX: 0.91
IEF: 1.14
Коэффициент Сортино BWX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BWX: 1.47
IEF: 1.70
Коэффициент Омега BWX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BWX: 1.17
IEF: 1.20
Коэффициент Кальмара BWX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BWX: 0.28
IEF: 0.36
Коэффициент Мартина BWX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BWX: 1.72
IEF: 2.40

Показатель коэффициента Шарпа BWX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEF равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWX и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.91
1.14
BWX
IEF

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWX и IEF

Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности IEF в 3.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
1.86%1.99%1.62%1.23%1.00%0.95%1.16%1.17%0.46%0.00%0.00%1.77%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.64%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%

Просадки

Сравнение просадок BWX и IEF

Максимальная просадка BWX за все время составила -34.00%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и IEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.24%
-14.13%
BWX
IEF

Волатильность

Сравнение волатильности BWX и IEF

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что BWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.48%
2.54%
BWX
IEF