Сравнение BWA с MOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BorgWarner Inc. (BWA) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).
MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWA или MOAT.
Основные характеристики
| BWA | MOAT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.00% | 13.67% |
| Дох-ть за 1 год | 2.22% | 26.06% |
| Дох-ть за 3 года | -5.59% | 8.55% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.05% | 13.68% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.08% | 13.25% |
| Коэф-т Шарпа | 0.14 | 2.35 |
| Коэф-т Сортино | 0.42 | 3.21 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 0.10 | 3.75 |
| Коэф-т Мартина | 0.44 | 12.21 |
| Индекс Язвы | 9.35% | 2.25% |
| Дневная вол-ть | 30.17% | 11.70% |
| Макс. просадка | -72.15% | -33.31% |
| Текущая просадка | -32.51% | -1.55% |
Корреляция
Корреляция между BWA и MOAT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BWA и MOAT
С начала года, BWA показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у MOAT с доходностью 13.67%. За последние 10 лет акции BWA уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: -2.08% против 13.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BWA c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BorgWarner Inc. (BWA) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWA и MOAT
Дивидендная доходность BWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности MOAT в 0.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWA BorgWarner Inc. | 1.28% | 1.45% | 1.69% | 1.51% | 1.76% | 1.57% | 1.96% | 1.16% | 1.34% | 1.20% | 0.93% | 0.45% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.76% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.45% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок BWA и MOAT
Максимальная просадка BWA за все время составила -72.15%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWA и MOAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BWA и MOAT
BorgWarner Inc. (BWA) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что BWA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.