PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение BWA с MOAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWA с MOAT

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BorgWarner Inc. (BWA) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).

MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWA или MOAT.

Корреляция

Корреляция между BWA и MOAT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BWA и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BorgWarner Inc. (BWA) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.92%
368.05%
BWA
MOAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BWA:

-0.54

MOAT:

-0.15

Коэф-т Сортино

BWA:

-0.61

MOAT:

-0.09

Коэф-т Омега

BWA:

0.93

MOAT:

0.99

Коэф-т Кальмара

BWA:

-0.34

MOAT:

-0.12

Коэф-т Мартина

BWA:

-1.22

MOAT:

-0.53

Индекс Язвы

BWA:

14.25%

MOAT:

5.04%

Дневная вол-ть

BWA:

32.44%

MOAT:

17.80%

Макс. просадка

BWA:

-72.15%

MOAT:

-33.31%

Текущая просадка

BWA:

-47.79%

MOAT:

-16.73%

Доходность по периодам

С начала года, BWA показывает доходность -16.49%, что значительно ниже, чем у MOAT с доходностью -12.53%. За последние 10 лет акции BWA уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: -5.42% против 11.51% соответственно.

BWA

С начала года

-16.49%

1 месяц

-8.86%

6 месяцев

-24.34%

1 год

-16.52%

5 лет

3.75%

10 лет

-5.42%

MOAT

С начала года

-12.53%

1 месяц

-9.89%

6 месяцев

-15.80%

1 год

-2.10%

5 лет

12.36%

10 лет

11.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BorgWarner Inc.

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWA и MOAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BWA
Ранг риск-скорректированной доходности BWA, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг риск-скорректированной доходности MOAT, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOAT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BWA c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BorgWarner Inc. (BWA) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BWA, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BWA: -0.54
MOAT: -0.15
Коэффициент Сортино BWA, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BWA: -0.61
MOAT: -0.09
Коэффициент Омега BWA, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BWA: 0.93
MOAT: 0.99
Коэффициент Кальмара BWA, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BWA: -0.34
MOAT: -0.12
Коэффициент Мартина BWA, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BWA: -1.22
MOAT: -0.53

Показатель коэффициента Шарпа BWA на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа MOAT равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWA и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54
-0.15
BWA
MOAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWA и MOAT

Дивидендная доходность BWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности MOAT в 1.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BWA
BorgWarner Inc.		1.66%1.38%1.45%1.69%1.51%1.76%1.57%1.96%1.16%1.34%1.20%0.93%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		1.56%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%

Просадки

Сравнение просадок BWA и MOAT

Максимальная просадка BWA за все время составила -72.15%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWA и MOAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.79%
-16.73%
BWA
MOAT

Волатильность

Сравнение волатильности BWA и MOAT

BorgWarner Inc. (BWA) имеет более высокую волатильность в 15.32% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 13.49%. Это указывает на то, что BWA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.32%
13.49%
BWA
MOAT

Последние обсуждения

Cannot find

Hi,

cannot find CH0131872431, SPICHA.

Thanks

Cenk Kut

13 апреля 25 г. Posted in general
27

Treynor Black model

I have a question about optimizing my portfolio based on the alpha and beta factors using the Treynor Black model. It seems that I can analyze an optimized portfolio, but can't adjust a previously created portfolio based on the template. Do I have to go through trial and error to lower the beta of my portfolio, or is there a way to calculate it separately in Excel? Is there a better way to manage this process within the platform?

guphex

08 июля 24 г. Posted in general
252

Market filter for screeners

It would be really helpful to have a market filter for both ETF and stock screeners. I keep getting a lot of pink sheets stocks in my screens, and I don't want them.

Scott Allen

05 сентября 24 г. Posted in general
327