Сравнение BWA с MOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BorgWarner Inc. (BWA) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).
MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BWA и MOAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWA и MOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWA BorgWarner Inc. | 21.46% | 43.88% | -10.15% | 2.50% | -9.18% | 18.39% | -9.19% | 27.13% | -30.97% | 31.24% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -6.87% | 13.20% | 10.73% | 31.89% | -13.66% | 24.12% | 14.84% | 34.79% | -1.28% | 23.18% |
Доходность по периодам
С начала года, BWA показывает доходность 21.46%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции BWA уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 6.72% против 13.46% соответственно.
BWA
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- 21.46%
- 6 месяцев
- 24.15%
- 1 год
- 93.94%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 6.72%
MOAT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -9.39%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWA vs. MOAT — Ранг доходности на риск
BWA
MOAT
Сравнение BWA c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BorgWarner Inc. (BWA) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWA | MOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 0.59 | +1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.69 | 0.98 | +2.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.13 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 0.83 | +3.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | 3.12 | +9.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWA | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 0.59 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.44 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.72 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.75 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между BWA и MOAT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWA и MOAT
Дивидендная доходность BWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности MOAT в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWA BorgWarner Inc. | 1.14% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.69% | 1.51% | 1.76% | 1.57% | 1.96% | 1.15% | 1.34% | 1.20% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.46% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок BWA и MOAT
Максимальная просадка BWA за все время составила -72.15%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWA и MOAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWA | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.15% | -33.31% | -38.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.80% | -13.30% | -10.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.88% | -23.96% | -21.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.59% | -33.31% | -31.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.76% | -10.42% | -7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.10% | -3.80% | -18.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 3.55% | +3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWA и MOAT
BorgWarner Inc. (BWA) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что BWA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWA | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 4.78% | +4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.33% | 10.10% | +19.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.99% | 19.76% | +18.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.63% | 18.09% | +15.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.68% | 18.71% | +15.97% |