PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BWA с MOAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWA с MOAT

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BorgWarner Inc. (BWA) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).

MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWA или MOAT.

Корреляция

Корреляция между BWA и MOAT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BWA и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BorgWarner Inc. (BWA) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BWA:

-0.47

MOAT:

0.04

Коэф-т Сортино

BWA:

-0.39

MOAT:

0.27

Коэф-т Омега

BWA:

0.96

MOAT:

1.04

Коэф-т Кальмара

BWA:

-0.25

MOAT:

0.09

Коэф-т Мартина

BWA:

-0.84

MOAT:

0.31

Индекс Язвы

BWA:

15.31%

MOAT:

5.91%

Дневная вол-ть

BWA:

31.94%

MOAT:

18.28%

Макс. просадка

BWA:

-72.15%

MOAT:

-33.31%

Текущая просадка

BWA:

-37.58%

MOAT:

-10.18%

Доходность по периодам

С начала года, BWA показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -5.65%. За последние 10 лет акции BWA уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: -3.71% против 12.35% соответственно.

BWA

С начала года

-0.17%

1 месяц

17.59%

6 месяцев

-6.13%

1 год

-15.05%

5 лет

5.70%

10 лет

-3.71%

MOAT

С начала года

-5.65%

1 месяц

4.99%

6 месяцев

-8.73%

1 год

0.81%

5 лет

13.42%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWA и MOAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BWA
Ранг риск-скорректированной доходности BWA, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг риск-скорректированной доходности MOAT, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOAT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BWA c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BorgWarner Inc. (BWA) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BWA на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа MOAT равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWA и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWA и MOAT

Дивидендная доходность BWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности MOAT в 1.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BWA
BorgWarner Inc.		1.39%1.38%1.45%1.69%1.51%1.76%1.57%1.96%1.16%1.34%1.20%0.93%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		1.45%1.37%0.86%1.25%1.08%1.45%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%

Просадки

Сравнение просадок BWA и MOAT

Максимальная просадка BWA за все время составила -72.15%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWA и MOAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BWA и MOAT

Загрузка...