Сравнение BWA с MOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BorgWarner Inc. (BWA) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).
MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWA или MOAT.
Основные характеристики
BWA | MOAT | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -8.26% | 0.66% |
Дох-ть за 1 год | -21.06% | 15.73% |
Дох-ть за 3 года | -7.13% | 6.92% |
Дох-ть за 5 лет | -0.21% | 13.45% |
Дох-ть за 10 лет | -3.39% | 12.66% |
Коэф-т Шарпа | -0.66 | 1.15 |
Дневная вол-ть | 32.78% | 13.49% |
Макс. просадка | -72.15% | -33.31% |
Current Drawdown | -36.18% | -4.97% |
Корреляция
Корреляция между BWA и MOAT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BWA и MOAT
С начала года, BWA показывает доходность -8.26%, что значительно ниже, чем у MOAT с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции BWA уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: -3.39% против 12.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BWA c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BorgWarner Inc. (BWA) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWA и MOAT
Дивидендная доходность BWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности MOAT в 0.85%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BorgWarner Inc. | 1.46% | 1.45% | 1.69% | 1.51% | 1.76% | 1.57% | 1.96% | 1.15% | 1.34% | 1.20% | 0.93% | 0.45% |
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.85% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок BWA и MOAT
Максимальная просадка BWA за все время составила -72.15%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWA и MOAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BWA и MOAT
BorgWarner Inc. (BWA) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что BWA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.