Сравнение BUYB.L с SGLP.L
BUYB.L (Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF) and SGLP.L (Invesco Physical Gold A) are both exchange-traded funds - BUYB.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while SGLP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 10 years, BUYB.L returned 12.23%/yr vs 13.43%/yr for SGLP.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BUYB.L charges 0.39%/yr vs 0.12%/yr for SGLP.L.
Доходность
Сравнение доходности BUYB.L и SGLP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BUYB.L торгуется в USD, в то время как SGLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BUYB.L показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у SGLP.L с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции BUYB.L уступали акциям SGLP.L по среднегодовой доходности: 12.23% против 13.43% соответственно.
BUYB.L
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- 12.23%
SGLP.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 33.23%
- 3 года*
- 31.45%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 13.43%
Сравнение доходности по годам BUYB.L и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUYB.L Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF | 6.08% | 30.80% | 12.99% | 15.60% | -11.41% | 19.77% | 12.17% | 29.44% | -14.23% | 21.28% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 3.72% | 65.19% | 26.00% | 12.92% | -0.12% | -3.76% | 23.67% | 19.25% | -1.60% | 11.32% |
Correlation
The correlation between BUYB.L and SGLP.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2014 г. | 0.01 |
Over the past year, BUYB.L and SGLP.L have become more correlated (0.25) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUYB.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
BUYB.L
SGLP.L
Сравнение BUYB.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (BUYB.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUYB.L | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.25 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 1.82 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | 4.77 | +6.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUYB.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.34 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.07 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.85 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.45 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок BUYB.L и SGLP.L
Максимальная просадка BUYB.L за все время составила -38.99%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -41.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYB.L и SGLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUYB.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.99% | -41.88% | +2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.67% | -17.77% | +11.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.63% | -17.77% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.43% | -21.43% | -5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.99% | -21.51% | -17.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -15.85% | +15.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -18.10% | +12.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 6.80% | -4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUYB.L и SGLP.L
Текущая волатильность для Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (BUYB.L) составляет 3.30%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что BUYB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUYB.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 5.75% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 20.88% | -11.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.01% | 24.11% | -12.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 17.40% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 15.76% | +1.22% |
Сравнение комиссий BUYB.L и SGLP.L
BUYB.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUYB.L и SGLP.L
Дивидендная доходность BUYB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUYB.L Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF | 1.70% | 1.85% | 1.84% | 1.71% | 1.92% | 1.22% | 1.51% | 1.84% | 1.35% | 1.18% | 1.72% | 1.30% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUYB.L and SGLP.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.39% for BUYB.L.
BUYB.L is categorized as Global Equities, while SGLP.L is Precious Metals. BUYB.L tracks MSCI ACWI NR USD, while SGLP.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.39% for BUYB.L and 0.12% for SGLP.L.
Подберите оптимальное распределение для BUYB.L и SGLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор