Сравнение BUT.L с WSML.L
BUT.L (Brunner Investment Trust) is a stock, while WSML.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI World Small Cap Index. Over the past 5 years, BUT.L returned 10.60%/yr vs 8.23%/yr for WSML.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BUT.L и WSML.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BUT.L торгуется в GBp, в то время как WSML.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WSML.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BUT.L показывает доходность 3.93%, что значительно ниже, чем у WSML.L с доходностью 14.85%.
BUT.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 6.96%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 13.36%
WSML.L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 14.85%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 33.63%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUT.L и WSML.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUT.L Brunner Investment Trust | 3.93% | -1.01% | 24.71% | 20.20% | -6.09% | 31.65% | -3.13% | 34.38% | -4.60% |
WSML.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) | 14.81% | 11.40% | 9.28% | 11.21% | -8.94% | 16.32% | 13.07% | 19.62% | -3.91% |
Correlation
The correlation between BUT.L and WSML.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.46 |
The correlation between BUT.L and WSML.L has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUT.L vs. WSML.L — Ранг доходности на риск
BUT.L
WSML.L
Сравнение BUT.L c WSML.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brunner Investment Trust (BUT.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUT.L | WSML.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.43 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 4.23 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 15.86 | -13.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUT.L | WSML.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.40 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.54 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок BUT.L и WSML.L
Максимальная просадка BUT.L за все время составила -64.93%, что больше максимальной просадки WSML.L в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUT.L и WSML.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUT.L | WSML.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.93% | -33.63% | -31.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.45% | -7.91% | -1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.93% | -21.49% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -21.49% | -3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | 0.00% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.61% | -6.44% | -8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.11% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUT.L и WSML.L
Текущая волатильность для Brunner Investment Trust (BUT.L) составляет 3.34%, в то время как у iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что BUT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSML.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUT.L | WSML.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 4.08% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.67% | 10.73% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.71% | 13.96% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 16.85% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.78% | 18.19% | +1.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUT.L и WSML.L
Дивидендная доходность BUT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как WSML.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUT.L Brunner Investment Trust | 1.69% | 1.73% | 1.62% | 1.89% | 2.11% | 1.82% | 2.32% | 2.19% | 2.61% | 2.12% | 2.57% | 2.87% |
WSML.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUT.L and WSML.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BUT.L и WSML.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор