Сравнение BUL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BUL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUL - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer Cash Cows Growth Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUL или VOO.
Основные характеристики
| BUL | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.48% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 40.93% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | 5.23% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.94% | 15.91% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.12 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.01 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 15.80 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 2.52% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 17.11% | 12.33% |
| Макс. просадка | -37.08% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BUL и VOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BUL и VOO
С начала года, BUL показывает доходность 32.48%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUL и VOO
BUL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BUL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUL и VOO
Дивидендная доходность BUL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | 0.71% | 2.11% | 0.66% | 0.08% | 0.69% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BUL и VOO
Максимальная просадка BUL за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BUL и VOO
Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что BUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.