PortfoliosLab logo
Сравнение BUL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BUL и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BUL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
85.20%
106.28%
BUL
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUL:

0.34

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

BUL:

0.65

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

BUL:

1.08

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

BUL:

0.35

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

BUL:

1.25

VOO:

2.27

Индекс Язвы

BUL:

6.59%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

BUL:

24.44%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

BUL:

-37.08%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BUL:

-13.12%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, BUL показывает доходность -5.33%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


BUL

С начала года

-5.33%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

-4.86%

1 год

7.05%

5 лет

15.16%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUL и VOO

BUL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии BUL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUL: 0.60%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUL и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BUL
Ранг риск-скорректированной доходности BUL, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BUL, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BUL: 0.34
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино BUL, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BUL: 0.65
VOO: 0.88
Коэффициент Омега BUL, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BUL: 1.08
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара BUL, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BUL: 0.35
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина BUL, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BUL: 1.25
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа BUL на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.54
BUL
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUL и VOO

Дивидендная доходность BUL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF
0.22%0.30%2.11%0.67%0.08%0.69%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BUL и VOO

Максимальная просадка BUL за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.12%
-9.90%
BUL
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BUL и VOO

Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) имеет более высокую волатильность в 16.55% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что BUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.55%
13.96%
BUL
VOO