Сравнение BUL с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
BUL и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows Growth Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BUL и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUL и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | -0.73% | 19.18% | 27.39% | 3.68% | -16.18% | 32.48% | 27.26% | 4.81% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.70% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 12.49% |
Доходность по периодам
С начала года, BUL показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%.
BUL
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -8.38%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUL и SCHG
BUL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
BUL vs. SCHG — Ранг доходности на риск
BUL
SCHG
Сравнение BUL c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUL | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.72 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.19 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.04 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 3.47 | +4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUL | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.72 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.57 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.79 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между BUL и SCHG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUL и SCHG
Дивидендная доходность BUL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | 0.25% | 0.28% | 0.30% | 2.11% | 0.67% | 0.08% | 0.69% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок BUL и SCHG
Максимальная просадка BUL за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUL и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUL | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.08% | -34.59% | -2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -16.41% | +7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.85% | -34.59% | +6.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -12.48% | +7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -5.23% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 4.90% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUL и SCHG
Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) составляет 6.06%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что BUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUL | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 6.65% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 12.52% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 22.44% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 22.30% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 21.51% | +2.88% |