PortfoliosLab logo
Сравнение BUL с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BUL и SCHD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BUL и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
85.20%
75.94%
BUL
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUL:

0.34

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

BUL:

0.65

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

BUL:

1.08

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

BUL:

0.35

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

BUL:

1.25

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

BUL:

6.59%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

BUL:

24.44%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

BUL:

-37.08%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

BUL:

-13.12%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUL показывает доходность -5.33%, а SCHD немного выше – -5.19%.


BUL

С начала года

-5.33%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

-4.86%

1 год

7.05%

5 лет

15.16%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-6.93%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.59%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUL и SCHD

BUL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии BUL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUL: 0.60%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUL и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BUL
Ранг риск-скорректированной доходности BUL, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUL c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BUL, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BUL: 0.34
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино BUL, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BUL: 0.65
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега BUL, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BUL: 1.08
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара BUL, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BUL: 0.35
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина BUL, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BUL: 1.25
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа BUL на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUL и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.18
BUL
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUL и SCHD

Дивидендная доходность BUL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF
0.22%0.30%2.11%0.67%0.08%0.69%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок BUL и SCHD

Максимальная просадка BUL за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUL и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.12%
-11.47%
BUL
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности BUL и SCHD

Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) имеет более высокую волатильность в 16.55% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что BUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.55%
11.20%
BUL
SCHD