PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BUG с XSW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUG с XSW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BUG (Global X Cybersecurity ETF) and XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) are both Technology Equities funds - BUG tracks the Indxx Cybersecurity Index while XSW tracks the S&P Software & Services Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUG returned 7.59%/yr vs 1.74%/yr for XSW. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BUG charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for XSW.

Доходность

Сравнение доходности BUG и XSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cybersecurity ETF (BUG) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUG показывает доходность 33.68%, что значительно выше, чем у XSW с доходностью -4.36%.

BUG

1 день
-0.34%
1 месяц
19.45%
6 месяцев
34.88%
С начала года
33.68%
1 год
16.06%
3 года*
18.85%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—

XSW

1 день
0.21%
1 месяц
7.23%
6 месяцев
-2.25%
С начала года
-4.36%
1 год
-5.28%
3 года*
8.28%
5 лет*
1.74%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUG и XSW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BUG
Global X Cybersecurity ETF		33.68%-5.04%9.59%41.40%-33.63%13.24%70.83%6.21%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		-4.36%-0.90%25.81%38.60%-34.22%7.47%52.41%5.36%

Correlation

The correlation between BUG and XSW is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.85

The correlation between BUG and XSW has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUG и XSW

Секторы
BUG
XSW

Технологии

100.0%
85.9%

Коммуникационные услуги

0.0%
2.7%

Потребительский циклический сектор

0.0%
1.1%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%
0.8%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

9.0%

Промышленность

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BUG
100.0%
XSW
85.9%

Коммуникационные услуги

BUG
0.0%
XSW
2.7%

Потребительский циклический сектор

BUG
0.0%
XSW
1.1%

Потребительский защитный сектор

BUG
0.0%
XSW

-

Здравоохранение

BUG
0.0%
XSW
0.8%

Сырьевые материалы

BUG

-

XSW

-

Энергетика

BUG

-

XSW

-

Финансовые услуги

BUG

-

XSW
9.0%

Промышленность

BUG

-

XSW
0.6%

Недвижимость

BUG

-

XSW

-

Коммунальные услуги

BUG

-

XSW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cybersecurity ETF

SPDR S&P Software & Services ETF

Часто сравнивают с BUG:
BUG с CIBRBUG с HACKBUG с IHAKBUG с WCBRBUG с BUGG.LBUG с IGVBUG с WCLD
Часто сравнивают с XSW:
XSW с IGVXSW с VGTXSW с PSCTXSW с XLKXSW с XNTKXSW с QQQXSW с VOO

Доходность на риск

BUG vs. XSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUG
Ранг доходности на риск BUG: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XSW
Ранг доходности на риск XSW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUG c XSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUGXSWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
-0.18

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
-0.06

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.99

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

-0.16

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.00

-0.32

+1.31

BUG vs. XSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUG на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа XSW равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUG и XSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUG и XSW

Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки XSW в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и XSW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUGXSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.66%

-45.38%

+3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.16%

-33.75%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.69%

-33.75%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

-45.38%

+3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-12.79%

+9.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.28%

-9.89%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.11%

16.73%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BUG и XSW

Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что BUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUGXSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.34%

7.86%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.06%

24.48%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.46%

29.07%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.94%

29.03%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.48%

26.28%

+3.20%

Сравнение комиссий BUG и XSW

BUG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XSW в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUG и XSW

Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как XSW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUG
Global X Cybersecurity ETF		0.03%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		0.00%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%

Часто задаваемые вопросы

BUG and XSW have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUG has higher volatility (11.34%) compared to XSW (7.86%). In terms of maximum drawdown, BUG dropped -41.66% vs XSW's -45.38%.

On 5-year performance, BUG leads with 7.59% vs 1.74% for XSW. On fees, XSW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XSW has been the lower-risk option at 7.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BUG has performed better with a 7.59% return vs 1.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for BUG.

BUG has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for XSW.

BUG tracks Indxx Cybersecurity Index, while XSW tracks S&P Software & Services Select Industry Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.50% for BUG and 0.35% for XSW.

BUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUG и XSW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор