PortfoliosLab logo
Сравнение BUG с XSW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BUG и XSW составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BUG и XSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cybersecurity ETF (BUG) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
119.75%
72.29%
BUG
XSW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUG:

0.70

XSW:

0.37

Коэф-т Сортино

BUG:

1.14

XSW:

0.74

Коэф-т Омега

BUG:

1.14

XSW:

1.09

Коэф-т Кальмара

BUG:

0.87

XSW:

0.34

Коэф-т Мартина

BUG:

3.00

XSW:

1.10

Индекс Язвы

BUG:

5.73%

XSW:

9.58%

Дневная вол-ть

BUG:

24.78%

XSW:

28.26%

Макс. просадка

BUG:

-41.66%

XSW:

-45.38%

Текущая просадка

BUG:

-9.54%

XSW:

-20.30%

Доходность по периодам

С начала года, BUG показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у XSW с доходностью -13.65%.


BUG

С начала года

3.68%

1 месяц

1.31%

6 месяцев

7.08%

1 год

16.35%

5 лет

15.69%

10 лет

N/A

XSW

С начала года

-13.65%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

-1.44%

1 год

9.95%

5 лет

12.31%

10 лет

12.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUG и XSW

BUG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XSW в 0.35%.


График комиссии BUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUG: 0.50%
График комиссии XSW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XSW: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUG и XSW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BUG
Ранг риск-скорректированной доходности BUG, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

XSW
Ранг риск-скорректированной доходности XSW, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUG c XSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BUG, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BUG: 0.70
XSW: 0.37
Коэффициент Сортино BUG, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BUG: 1.14
XSW: 0.74
Коэффициент Омега BUG, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BUG: 1.14
XSW: 1.09
Коэффициент Кальмара BUG, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BUG: 0.87
XSW: 0.34
Коэффициент Мартина BUG, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BUG: 3.00
XSW: 1.10

Показатель коэффициента Шарпа BUG на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа XSW равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUG и XSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
0.37
BUG
XSW

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUG и XSW

Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности XSW в 0.11%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUG
Global X Cybersecurity ETF
0.09%0.09%0.11%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
0.11%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%0.53%

Просадки

Сравнение просадок BUG и XSW

Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки XSW в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и XSW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.54%
-20.30%
BUG
XSW

Волатильность

Сравнение волатильности BUG и XSW

Текущая волатильность для Global X Cybersecurity ETF (BUG) составляет 14.02%, в то время как у SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) волатильность равна 17.20%. Это указывает на то, что BUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.02%
17.20%
BUG
XSW