PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BUG с XSW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUG и XSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cybersecurity ETF (BUG) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUG и XSW


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BUG
Global X Cybersecurity ETF
-17.56%-5.04%9.59%41.40%-33.63%13.24%70.83%6.55%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
-23.97%-0.90%25.81%38.60%-34.22%7.47%52.41%6.19%

Доходность по периодам

С начала года, BUG показывает доходность -17.56%, что значительно выше, чем у XSW с доходностью -23.97%.


BUG

1 день
3.33%
1 месяц
0.00%
С начала года
-17.56%
6 месяцев
-28.62%
1 год
-22.33%
3 года*
2.39%
5 лет*
0.17%
10 лет*

XSW

1 день
2.63%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-23.97%
6 месяцев
-28.05%
1 год
-10.96%
3 года*
5.07%
5 лет*
-2.31%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Cybersecurity ETF

SPDR S&P Software & Services ETF

Сравнение комиссий BUG и XSW

BUG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XSW в 0.35%.


Доходность на риск

BUG vs. XSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUG
Ранг доходности на риск BUG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 11
Ранг коэф-та Мартина

XSW
Ранг доходности на риск XSW: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUG c XSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUGXSWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.80

-0.36

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.00

-0.33

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

0.96

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.38

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.53

-1.01

-0.53

BUG vs. XSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUG на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа XSW равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUG и XSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BUGXSWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

-0.36

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.08

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.57

-0.28

Корреляция

Корреляция между BUG и XSW составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BUG и XSW

Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что сопоставимо с доходностью XSW в 0.05%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUG
Global X Cybersecurity ETF
0.05%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
0.05%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%

Просадки

Сравнение просадок BUG и XSW

Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки XSW в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и XSW.


Загрузка...

Показатели просадок


BUGXSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.66%

-45.38%

+3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.69%

-32.64%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

-45.38%

+3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.85%

-30.67%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-9.66%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.33%

12.18%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BUG и XSW

Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что BUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BUGXSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

7.84%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

20.51%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.21%

30.30%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.45%

28.21%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.70%

25.87%

+2.83%