Сравнение BUG с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
BUG и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Cybersecurity Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BUG и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUG и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | -16.81% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 70.83% | 6.55% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 9.78% |
Доходность по периодам
С начала года, BUG показывает доходность -16.81%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%.
BUG
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -16.81%
- 6 месяцев
- -28.11%
- 1 год
- -22.41%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUG и VGT
BUG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
BUG vs. VGT — Ранг доходности на риск
BUG
VGT
Сравнение BUG c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUG | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | 1.10 | -1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | 1.67 | -2.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.23 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.88 | -2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 5.77 | -7.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUG | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 1.10 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.59 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.61 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между BUG и VGT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUG и VGT
Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.05% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок BUG и VGT
Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUG | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -54.63% | +12.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.69% | -16.40% | -19.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -35.07% | -6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.24% | -11.66% | -20.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.22% | -8.00% | -6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.46% | 5.35% | +10.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUG и VGT
Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что BUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUG | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 8.03% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.92% | 16.35% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.19% | 27.27% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 25.06% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.69% | 24.48% | +4.21% |