PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUG с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUG с VGT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BUG (Global X Cybersecurity ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - BUG tracks the Indxx Cybersecurity Index while VGT tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUG returned 3.60%/yr vs 19.51%/yr for VGT. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUG charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности BUG и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUG показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 23.32%.

BUG

1 день
2.13%
1 месяц
-0.96%
С начала года
11.69%
6 месяцев
9.26%
1 год
-6.48%
3 года*
13.04%
5 лет*
3.60%
10 лет*
—

VGT

1 день
-3.68%
1 месяц
0.28%
С начала года
23.32%
6 месяцев
21.50%
1 год
46.82%
3 года*
30.13%
5 лет*
19.51%
10 лет*
25.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUG и VGT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BUG
Global X Cybersecurity ETF		11.69%-5.04%9.59%41.40%-33.63%13.24%70.83%6.21%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		23.32%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%9.66%

Correlation

The correlation between BUG and VGT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.71

The correlation between BUG and VGT shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BUG и VGT

Секторы
BUG
VGT

Технологии

100.0%
98.5%

Коммуникационные услуги

0.0%
0.5%

Потребительский циклический сектор

0.0%
0.1%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

0.5%

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BUG
100.0%
VGT
98.5%

Коммуникационные услуги

BUG
0.0%
VGT
0.5%

Потребительский циклический сектор

BUG
0.0%
VGT
0.1%

Потребительский защитный сектор

BUG
0.0%
VGT

-

Здравоохранение

BUG
0.0%
VGT
0.0%

Сырьевые материалы

BUG

-

VGT
0.0%

Энергетика

BUG

-

VGT
0.3%

Финансовые услуги

BUG

-

VGT
0.5%

Промышленность

BUG

-

VGT
0.4%

Недвижимость

BUG

-

VGT

-

Коммунальные услуги

BUG

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cybersecurity ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с BUG:
BUG с CIBRBUG с HACKBUG с IHAKBUG с WCBRBUG с BUGG.LBUG с IGVBUG с WCLD
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

BUG vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUG
Ранг доходности на риск BUG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 77
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUG c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUGVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
2.07

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
2.61

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.35

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.87

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

8.76

-9.11

BUG vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUG на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUG и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUG и VGT

Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUGVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.66%

-54.63%

+12.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.69%

-16.40%

-21.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.69%

-27.23%

-10.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

-35.07%

-6.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.75%

-7.71%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-7.95%

-6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.53%

5.36%

+13.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BUG и VGT

Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеет более высокую волатильность в 13.95% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 11.39%. Это указывает на то, что BUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUGVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.95%

11.39%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.20%

18.58%

+7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.21%

22.72%

+8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.55%

25.55%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.30%

24.77%

+4.53%

Сравнение комиссий BUG и VGT

BUG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUG и VGT

Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности VGT в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUG
Global X Cybersecurity ETF		0.03%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

BUG and VGT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUG has higher volatility (13.95%) compared to VGT (11.39%). In terms of maximum drawdown, BUG dropped -41.66% vs VGT's -54.63%.

On 5-year performance, VGT leads with 19.51% vs 3.60% for BUG. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 11.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VGT has performed better with a 19.51% return vs 3.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for BUG.

VGT has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.03% for BUG.

BUG tracks Indxx Cybersecurity Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for BUG and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUG и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор