PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BUFHX с AVLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFHX с AVLV

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).

BUFHX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFHX или AVLV.

Корреляция

Корреляция между BUFHX и AVLV составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BUFHX и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.40%
29.27%
BUFHX
AVLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFHX:

2.37

AVLV:

0.10

Коэф-т Сортино

BUFHX:

2.96

AVLV:

0.27

Коэф-т Омега

BUFHX:

1.64

AVLV:

1.04

Коэф-т Кальмара

BUFHX:

1.73

AVLV:

0.09

Коэф-т Мартина

BUFHX:

8.31

AVLV:

0.37

Индекс Язвы

BUFHX:

0.80%

AVLV:

5.00%

Дневная вол-ть

BUFHX:

2.80%

AVLV:

19.19%

Макс. просадка

BUFHX:

-25.75%

AVLV:

-19.50%

Текущая просадка

BUFHX:

-1.77%

AVLV:

-11.81%

Доходность по периодам

С начала года, BUFHX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у AVLV с доходностью -6.35%.

BUFHX

С начала года

-0.32%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

1.30%

1 год

6.62%

5 лет

7.14%

10 лет

4.02%

AVLV

С начала года

-6.35%

1 месяц

-3.71%

6 месяцев

-5.28%

1 год

2.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BUFHX и AVLV

BUFHX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

BUFHX
Buffalo High Yield Fund
График комиссии BUFHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUFHX: 1.02%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
График комиссии AVLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVLV: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFHX и AVLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFHX
Ранг риск-скорректированной доходности BUFHX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFHX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFHX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFHX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFHX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг риск-скорректированной доходности AVLV, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVLV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFHX c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BUFHX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BUFHX: 2.37
AVLV: 0.10
Коэффициент Сортино BUFHX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BUFHX: 2.96
AVLV: 0.27
Коэффициент Омега BUFHX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BUFHX: 1.64
AVLV: 1.04
Коэффициент Кальмара BUFHX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BUFHX: 1.73
AVLV: 0.09
Коэффициент Мартина BUFHX, с текущим значением в 8.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BUFHX: 8.31
AVLV: 0.37

Показатель коэффициента Шарпа BUFHX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа AVLV равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFHX и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.37
0.10
BUFHX
AVLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFHX и AVLV

Дивидендная доходность BUFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности AVLV в 1.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUFHX
Buffalo High Yield Fund		6.91%7.47%6.40%6.19%4.27%4.09%4.22%4.85%4.08%4.37%3.99%3.59%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.77%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFHX и AVLV

Максимальная просадка BUFHX за все время составила -25.75%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFHX и AVLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.77%
-11.81%
BUFHX
AVLV

Волатильность

Сравнение волатильности BUFHX и AVLV

Текущая волатильность для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) составляет 2.23%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 14.09%. Это указывает на то, что BUFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.23%
14.09%
BUFHX
AVLV