Сравнение BUFHX с AVLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).
BUFHX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFHX и AVLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFHX и AVLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUFHX Buffalo High Yield Fund | -0.09% | 5.11% | 10.35% | 11.68% | -5.53% | 0.35% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 7.15% | 15.12% | 17.49% | 17.43% | -5.53% | 5.92% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFHX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 7.15%.
BUFHX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.40%
AVLV
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFHX и AVLV
BUFHX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.
Доходность на риск
BUFHX vs. AVLV — Ранг доходности на риск
BUFHX
AVLV
Сравнение BUFHX c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFHX | AVLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.37 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.95 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.87 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 8.98 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFHX | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.37 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.72 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между BUFHX и AVLV составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFHX и AVLV
Дивидендная доходность BUFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности AVLV в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFHX Buffalo High Yield Fund | 7.08% | 6.84% | 8.03% | 6.41% | 8.05% | 7.24% | 4.11% | 4.21% | 5.17% | 4.57% | 3.85% | 5.51% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.20% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BUFHX и AVLV
Максимальная просадка BUFHX за все время составила -26.01%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFHX и AVLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFHX | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.01% | -19.50% | -6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -13.79% | +10.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -3.85% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -4.06% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 2.87% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFHX и AVLV
Текущая волатильность для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) составляет 1.39%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что BUFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFHX | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 4.75% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 9.86% | -7.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 18.66% | -15.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.14% | 17.54% | -14.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 17.54% | -13.50% |