PortfoliosLab logo
Сравнение BUFF с SPCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BUFF и SPCX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности BUFF и SPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) и SPAC and New Issue ETF (SPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
37.50%
-1.58%
BUFF
SPCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFF:

2.04

SPCX:

0.36

Коэф-т Сортино

BUFF:

2.95

SPCX:

0.60

Коэф-т Омега

BUFF:

1.40

SPCX:

1.09

Коэф-т Кальмара

BUFF:

3.21

SPCX:

0.12

Коэф-т Мартина

BUFF:

17.48

SPCX:

2.88

Индекс Язвы

BUFF:

0.60%

SPCX:

1.18%

Дневная вол-ть

BUFF:

5.12%

SPCX:

9.54%

Макс. просадка

BUFF:

-46.23%

SPCX:

-28.28%

Текущая просадка

BUFF:

-1.06%

SPCX:

-23.33%

Доходность по периодам

С начала года, BUFF показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у SPCX с доходностью 1.03%.


BUFF

С начала года

1.36%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

4.21%

1 год

10.30%

5 лет

6.22%

10 лет

N/A

SPCX

С начала года

1.03%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

1.65%

1 год

3.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF

SPAC and New Issue ETF

Сравнение комиссий BUFF и SPCX

BUFF берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPCX в 0.95%.


График комиссии BUFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии SPCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFF и SPCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFF
Ранг риск-скорректированной доходности BUFF, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

SPCX
Ранг риск-скорректированной доходности SPCX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFF c SPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) и SPAC and New Issue ETF (SPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BUFF, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.040.36
Коэффициент Сортино BUFF, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.950.60
Коэффициент Омега BUFF, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.401.09
Коэффициент Кальмара BUFF, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.210.12
Коэффициент Мартина BUFF, с текущим значением в 17.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.482.88
BUFF
SPCX

Показатель коэффициента Шарпа BUFF на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа SPCX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFF и SPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.04
0.36
BUFF
SPCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFF и SPCX

BUFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.


TTM202420232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.68%1.74%1.55%0.18%
SPCX
SPAC and New Issue ETF
0.69%0.69%2.27%0.00%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFF и SPCX

Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки SPCX в -28.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и SPCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.06%
-23.33%
BUFF
SPCX

Волатильность

Сравнение волатильности BUFF и SPCX

Текущая волатильность для Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) составляет 1.49%, в то время как у SPAC and New Issue ETF (SPCX) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что BUFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.49%
2.27%
BUFF
SPCX

Пользовательские портфели с BUFF или SPCX


JNJ
PG
KO
CMCSA
AMT
MSFT
NEE
JPM
UNP
SCHD
DGRO
VIG
COST
LOW
V
1 / 40

Последние обсуждения