PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFF с SPCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BUFFSPCX
Дох-ть с нач. г.12.03%2.57%
Дох-ть за 1 год17.45%2.53%
Дох-ть за 3 года7.93%-5.41%
Коэф-т Шарпа3.450.38
Коэф-т Сортино5.140.64
Коэф-т Омега1.731.10
Коэф-т Кальмара4.200.13
Коэф-т Мартина31.763.51
Индекс Язвы0.55%1.03%
Дневная вол-ть5.02%9.45%
Макс. просадка-46.23%-28.29%
Текущая просадка-0.16%-24.32%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между BUFF и SPCX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BUFF и SPCX

С начала года, BUFF показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у SPCX с доходностью 2.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.83%
0.99%
BUFF
SPCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFF и SPCX

BUFF берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPCX в 0.95%.


BUFF
Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF
График комиссии BUFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии SPCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFF c SPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) и SPAC and New Issue ETF (SPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUFF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFF, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BUFF, с текущим значением в 5.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BUFF, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.73
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BUFF, с текущим значением в 5.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BUFF, с текущим значением в 31.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0031.76
SPCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPCX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPCX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPCX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPCX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPCX, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.51

Сравнение коэффициента Шарпа BUFF и SPCX

Показатель коэффициента Шарпа BUFF на текущий момент составляет 3.45, что выше коэффициента Шарпа SPCX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFF и SPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.45
0.38
BUFF
SPCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFF и SPCX

BUFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%.


TTM20232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.68%1.74%1.55%0.18%
SPCX
SPAC and New Issue ETF
2.22%2.27%0.00%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFF и SPCX

Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки SPCX в -28.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и SPCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.16%
-24.32%
BUFF
SPCX

Волатильность

Сравнение волатильности BUFF и SPCX

Текущая волатильность для Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) составляет 1.24%, в то время как у SPAC and New Issue ETF (SPCX) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что BUFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.24%
3.46%
BUFF
SPCX