PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение BUFF с SPCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFF с SPCX

Последнее обновление 1 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) и SPAC and New Issue ETF (SPCX).

BUFF и SPCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г.. SPCX - это активно управляемый фонд от Tuttle Tactical Management, LLC. Фонд был запущен 16 дек. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFF или SPCX.

Корреляция

Корреляция между BUFF и SPCX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.0

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности BUFF и SPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) и SPAC and New Issue ETF (SPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.21%
1.64%
BUFF
SPCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFF:

2.04

SPCX:

0.36

Коэф-т Сортино

BUFF:

2.95

SPCX:

0.60

Коэф-т Омега

BUFF:

1.40

SPCX:

1.09

Коэф-т Кальмара

BUFF:

3.21

SPCX:

0.12

Коэф-т Мартина

BUFF:

17.48

SPCX:

2.88

Индекс Язвы

BUFF:

0.60%

SPCX:

1.18%

Дневная вол-ть

BUFF:

5.12%

SPCX:

9.54%

Макс. просадка

BUFF:

-46.23%

SPCX:

-28.28%

Текущая просадка

BUFF:

-1.06%

SPCX:

-23.33%

Доходность по периодам

С начала года, BUFF показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у SPCX с доходностью 1.03%.

BUFF

С начала года

1.36%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

4.21%

1 год

10.30%

5 лет

6.22%

10 лет

N/A

SPCX

С начала года

1.03%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

1.65%

1 год

3.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF

SPAC and New Issue ETF

Сравнение комиссий BUFF и SPCX

BUFF берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPCX в 0.95%.

BUFF
Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF
График комиссии BUFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
SPCX
SPAC and New Issue ETF
График комиссии SPCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFF и SPCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFF
Ранг риск-скорректированной доходности BUFF, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPCX
Ранг риск-скорректированной доходности SPCX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFF c SPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) и SPAC and New Issue ETF (SPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BUFF, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.040.36
Коэффициент Сортино BUFF, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.950.60
Коэффициент Омега BUFF, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.401.09
Коэффициент Кальмара BUFF, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.210.12
Коэффициент Мартина BUFF, с текущим значением в 17.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.482.88
BUFF
SPCX

Показатель коэффициента Шарпа BUFF на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа SPCX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFF и SPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.04
0.36
BUFF
SPCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFF и SPCX

BUFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.

TTM202420232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.68%1.74%1.55%0.18%
SPCX
SPAC and New Issue ETF		0.69%0.69%2.27%0.00%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFF и SPCX

Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки SPCX в -28.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и SPCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.06%
-23.33%
BUFF
SPCX

Волатильность

Сравнение волатильности BUFF и SPCX

Текущая волатильность для Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) составляет 1.49%, в то время как у SPAC and New Issue ETF (SPCX) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что BUFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.49%
2.27%
BUFF
SPCX

Последние обсуждения

Making constant changes to weights breaks performance numbers

Sometimes if making a bunch of changes to the weights editing and saving editing and saving eventually the performance numbers just break, even when going back to the original weights it doesn't show the same performance numbers.

Bee Zee

12 июля 24 г. Posted in general
476

Rebalance

Help, how are portfolios rebalanced when calculating returns? Are returns reallocated to maintain a fixed asset allocation?

Log

23 февраля 25 г. Posted in general
31

Does Portfolio Performance Consider Historical Composition?

When I see the past performance of a particular portfolio, does it mean the performance of the current composition, or do I get the performance by weighting the portfolio against all its old compositions?

It is very important to learn about the success of the portfolio.

MOTTY

13 марта 24 г. Posted in general
1K