PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFF с SPCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUFF и SPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) и SPAC and New Issue ETF (SPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.14%
0.63%
BUFF
SPCX

Доходность по периодам

С начала года, BUFF показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у SPCX с доходностью 2.48%.


BUFF

С начала года

12.18%

1 месяц

1.33%

6 месяцев

6.14%

1 год

15.22%

5 лет (среднегодовая)

4.33%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPCX

С начала года

2.48%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

0.64%

1 год

2.97%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BUFFSPCX
Коэф-т Шарпа3.090.32
Коэф-т Сортино4.490.55
Коэф-т Омега1.631.09
Коэф-т Кальмара4.680.11
Коэф-т Мартина27.742.82
Индекс Язвы0.55%1.06%
Дневная вол-ть4.93%9.36%
Макс. просадка-46.23%-28.29%
Текущая просадка-0.02%-24.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFF и SPCX

BUFF берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPCX в 0.95%.


BUFF
Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF
График комиссии BUFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии SPCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между BUFF и SPCX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFF c SPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) и SPAC and New Issue ETF (SPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFF, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.090.32
Коэффициент Сортино BUFF, с текущим значением в 4.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.490.55
Коэффициент Омега BUFF, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.631.09
Коэффициент Кальмара BUFF, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.680.11
Коэффициент Мартина BUFF, с текущим значением в 27.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0027.742.82
BUFF
SPCX

Показатель коэффициента Шарпа BUFF на текущий момент составляет 3.09, что выше коэффициента Шарпа SPCX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFF и SPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.09
0.32
BUFF
SPCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFF и SPCX

BUFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%.


TTM20232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.68%1.74%1.55%0.18%
SPCX
SPAC and New Issue ETF
2.22%2.27%0.00%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFF и SPCX

Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки SPCX в -28.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и SPCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.02%
-24.38%
BUFF
SPCX

Волатильность

Сравнение волатильности BUFF и SPCX

Текущая волатильность для Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) составляет 1.33%, в то время как у SPAC and New Issue ETF (SPCX) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что BUFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.33%
3.62%
BUFF
SPCX