PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFF с SPCIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUFF и SPCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) и SilverPepper Commodity Strategies Global Macro Fund (SPCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.14%
0
BUFF
SPCIX

Доходность по периодам


BUFF

С начала года

12.18%

1 месяц

1.33%

6 месяцев

6.14%

1 год

15.22%

5 лет (среднегодовая)

4.33%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPCIX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BUFFSPCIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFF и SPCIX

BUFF берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SPCIX в 1.94%.


SPCIX
SilverPepper Commodity Strategies Global Macro Fund
График комиссии SPCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.94%
График комиссии BUFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между BUFF и SPCIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFF c SPCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) и SilverPepper Commodity Strategies Global Macro Fund (SPCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFF, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.09
Коэффициент Сортино BUFF, с текущим значением в 4.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.49
Коэффициент Омега BUFF, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.63
Коэффициент Кальмара BUFF, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.68
Коэффициент Мартина BUFF, с текущим значением в 27.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0027.74
BUFF
SPCIX

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.09
1.00
BUFF
SPCIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFF и SPCIX

Ни BUFF, ни SPCIX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.68%1.74%1.55%0.18%
SPCIX
SilverPepper Commodity Strategies Global Macro Fund
0.00%0.00%28.28%23.57%0.00%0.09%5.54%0.28%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFF и SPCIX


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.02%
-35.20%
BUFF
SPCIX

Волатильность

Сравнение волатильности BUFF и SPCIX

Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с SilverPepper Commodity Strategies Global Macro Fund (SPCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BUFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.33%
0
BUFF
SPCIX