PortfoliosLab logo
Сравнение BUFEX с SCHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BUFEX и SCHX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности BUFEX и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
221.32%
779.62%
BUFEX
SCHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFEX:

0.22

SCHX:

0.60

Коэф-т Сортино

BUFEX:

0.46

SCHX:

0.95

Коэф-т Омега

BUFEX:

1.07

SCHX:

1.14

Коэф-т Кальмара

BUFEX:

0.22

SCHX:

0.61

Коэф-т Мартина

BUFEX:

0.75

SCHX:

2.49

Индекс Язвы

BUFEX:

6.74%

SCHX:

4.67%

Дневная вол-ть

BUFEX:

22.86%

SCHX:

19.48%

Макс. просадка

BUFEX:

-57.77%

SCHX:

-34.33%

Текущая просадка

BUFEX:

-13.50%

SCHX:

-10.11%

Доходность по периодам

С начала года, BUFEX показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью -5.85%. За последние 10 лет акции BUFEX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 7.19% против 13.42% соответственно.


BUFEX

С начала года

-7.87%

1 месяц

-1.95%

6 месяцев

-8.70%

1 год

3.93%

5 лет

8.49%

10 лет

7.19%

SCHX

С начала года

-5.85%

1 месяц

-2.81%

6 месяцев

-4.17%

1 год

11.04%

5 лет

16.53%

10 лет

13.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFEX и SCHX

BUFEX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.


График комиссии BUFEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUFEX: 0.93%
График комиссии SCHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFEX и SCHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFEX
Ранг риск-скорректированной доходности BUFEX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFEX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFEX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFEX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFEX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFEX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

SCHX
Ранг риск-скорректированной доходности SCHX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFEX c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BUFEX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BUFEX: 0.22
SCHX: 0.60
Коэффициент Сортино BUFEX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
BUFEX: 0.46
SCHX: 0.95
Коэффициент Омега BUFEX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BUFEX: 1.07
SCHX: 1.14
Коэффициент Кальмара BUFEX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BUFEX: 0.22
SCHX: 0.61
Коэффициент Мартина BUFEX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BUFEX: 0.75
SCHX: 2.49

Показатель коэффициента Шарпа BUFEX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа SCHX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFEX и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.60
BUFEX
SCHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFEX и SCHX

BUFEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund
0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.14%0.19%0.41%0.14%0.53%0.16%0.20%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.30%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.17%1.70%1.93%2.04%1.76%

Просадки

Сравнение просадок BUFEX и SCHX

Максимальная просадка BUFEX за все время составила -57.77%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFEX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.50%
-10.11%
BUFEX
SCHX

Волатильность

Сравнение волатильности BUFEX и SCHX

Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) имеет более высокую волатильность в 15.18% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 14.09%. Это указывает на то, что BUFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.18%
14.09%
BUFEX
SCHX