PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BUFEX с SCHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFEX с SCHX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).

BUFEX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFEX или SCHX.

Корреляция

Корреляция между BUFEX и SCHX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BUFEX и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFEX:

0.47

SCHX:

0.67

Коэф-т Сортино

BUFEX:

0.80

SCHX:

0.97

Коэф-т Омега

BUFEX:

1.11

SCHX:

1.14

Коэф-т Кальмара

BUFEX:

0.49

SCHX:

0.63

Коэф-т Мартина

BUFEX:

1.65

SCHX:

2.37

Индекс Язвы

BUFEX:

6.42%

SCHX:

5.04%

Дневная вол-ть

BUFEX:

22.75%

SCHX:

19.76%

Макс. просадка

BUFEX:

-53.78%

SCHX:

-34.33%

Текущая просадка

BUFEX:

-5.38%

SCHX:

-5.32%

Доходность по периодам

С начала года, BUFEX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью -0.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BUFEX имеют среднегодовую доходность 13.44%, а акции SCHX немного впереди с 13.96%.

BUFEX

С начала года

-0.98%

1 месяц

14.01%

6 месяцев

-0.36%

1 год

10.61%

3 года

19.36%

5 лет

15.65%

10 лет

13.44%

SCHX

С начала года

-0.83%

1 месяц

8.32%

6 месяцев

-2.48%

1 год

13.19%

3 года

16.94%

5 лет

16.94%

10 лет

13.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Large Cap Fund

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Сравнение комиссий BUFEX и SCHX

BUFEX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.

BUFEX
Buffalo Large Cap Fund
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFEX и SCHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFEX
Ранг риск-скорректированной доходности BUFEX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFEX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFEX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFEX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFEX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFEX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг риск-скорректированной доходности SCHX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFEX c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BUFEX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа SCHX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFEX и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFEX и SCHX

BUFEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund		0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.14%0.19%0.41%0.14%0.53%0.16%0.20%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.24%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.17%1.70%1.92%2.04%1.76%

Просадки

Сравнение просадок BUFEX и SCHX

Максимальная просадка BUFEX за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFEX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BUFEX и SCHX

Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что BUFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...