PortfoliosLab logo
Сравнение BUD с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BUD и VTI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BUD и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
122.85%
672.89%
BUD
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUD:

0.42

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

BUD:

0.76

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

BUD:

1.10

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

BUD:

0.16

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

BUD:

0.67

VTI:

1.99

Индекс Язвы

BUD:

14.39%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

BUD:

22.86%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

BUD:

-71.10%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

BUD:

-43.67%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, BUD показывает доходность 29.84%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции BUD уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -4.31% против 11.43% соответственно.


BUD

С начала года

29.84%

1 месяц

4.62%

6 месяцев

1.74%

1 год

9.95%

5 лет

9.23%

10 лет

-4.31%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

-4.58%

1 год

8.93%

5 лет

15.18%

10 лет

11.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUD и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BUD
Ранг риск-скорректированной доходности BUD, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUD c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BUD, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BUD: 0.42
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино BUD, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BUD: 0.76
VTI: 0.80
Коэффициент Омега BUD, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BUD: 1.10
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара BUD, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BUD: 0.16
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина BUD, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BUD: 0.67
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа BUD на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUD и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.47
BUD
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUD и VTI

Дивидендная доходность BUD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUD
Anheuser-Busch InBev SA/NV
1.35%1.76%1.28%0.67%0.98%0.81%2.45%3.84%2.88%3.03%2.58%2.38%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок BUD и VTI

Максимальная просадка BUD за все время составила -71.10%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUD и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.67%
-10.40%
BUD
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности BUD и VTI

Текущая волатильность для Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) составляет 8.32%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что BUD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.32%
14.83%
BUD
VTI