PortfoliosLab logo
Сравнение BUD с SHW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BUD и SHW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BUD и SHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
122.85%
2,111.14%
BUD
SHW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUD:

0.42

SHW:

0.44

Коэф-т Сортино

BUD:

0.76

SHW:

0.82

Коэф-т Омега

BUD:

1.10

SHW:

1.10

Коэф-т Кальмара

BUD:

0.16

SHW:

0.50

Коэф-т Мартина

BUD:

0.67

SHW:

1.24

Индекс Язвы

BUD:

14.39%

SHW:

8.56%

Дневная вол-ть

BUD:

22.86%

SHW:

24.08%

Макс. просадка

BUD:

-71.10%

SHW:

-52.03%

Текущая просадка

BUD:

-43.67%

SHW:

-16.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BUD:

$127.20B

SHW:

$83.41B

EPS

BUD:

$2.86

SHW:

$10.53

Коэффициент P/E

BUD:

22.73

SHW:

31.49

Коэффициент PEG

BUD:

1.52

SHW:

3.75

Коэффициент P/S

BUD:

2.13

SHW:

3.61

Коэффициент P/B

BUD:

1.62

SHW:

20.59

Общая выручка (12 мес.)

BUD:

$45.22B

SHW:

$17.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

BUD:

$33.02B

SHW:

$8.66B

EBITDA (12 мес.)

BUD:

$23.49B

SHW:

$3.55B

Доходность по периодам

С начала года, BUD показывает доходность 29.84%, что значительно выше, чем у SHW с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции BUD уступали акциям SHW по среднегодовой доходности: -4.31% против 14.66% соответственно.


BUD

С начала года

29.84%

1 месяц

4.62%

6 месяцев

1.74%

1 год

9.95%

5 лет

9.23%

10 лет

-4.31%

SHW

С начала года

-2.23%

1 месяц

-4.06%

6 месяцев

-7.26%

1 год

9.11%

5 лет

15.30%

10 лет

14.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUD и SHW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BUD
Ранг риск-скорректированной доходности BUD, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

SHW
Ранг риск-скорректированной доходности SHW, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHW, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUD c SHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BUD, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BUD: 0.42
SHW: 0.44
Коэффициент Сортино BUD, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BUD: 0.76
SHW: 0.82
Коэффициент Омега BUD, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BUD: 1.10
SHW: 1.10
Коэффициент Кальмара BUD, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BUD: 0.16
SHW: 0.50
Коэффициент Мартина BUD, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BUD: 0.67
SHW: 1.24

Показатель коэффициента Шарпа BUD на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHW равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUD и SHW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.44
BUD
SHW

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUD и SHW

Дивидендная доходность BUD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности SHW в 0.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUD
Anheuser-Busch InBev SA/NV
1.35%1.76%1.28%0.67%0.98%0.81%2.45%3.84%2.88%3.03%2.58%2.38%
SHW
The Sherwin-Williams Company
0.89%0.84%0.78%1.01%0.62%0.73%0.77%0.87%0.83%1.25%1.03%0.84%

Просадки

Сравнение просадок BUD и SHW

Максимальная просадка BUD за все время составила -71.10%, что больше максимальной просадки SHW в -52.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUD и SHW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.67%
-16.85%
BUD
SHW

Волатильность

Сравнение волатильности BUD и SHW

Текущая волатильность для Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) составляет 8.32%, в то время как у The Sherwin-Williams Company (SHW) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что BUD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.32%
11.81%
BUD
SHW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BUD и SHW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Anheuser-Busch InBev SA/NV и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию