PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTIC.DE с P500.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTIC.DE с P500.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE).

BTIC.DE и P500.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTIC.DE управляется Invesco. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г.. P500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BTIC.DE и P500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTIC.DE и P500.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
BTIC.DE
Invesco Physical Bitcoin ETP		-22.68%-16.58%129.65%148.86%-63.58%-13.22%
P500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF		-4.49%18.40%24.98%26.57%-18.78%4.55%
Разные валюты инструментов

BTIC.DE торгуется в USD, в то время как P500.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения P500.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTIC.DE показывает доходность -22.68%, что значительно ниже, чем у P500.DE с доходностью -4.49%.

BTIC.DE

1 день
-2.44%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-22.68%
6 месяцев
-43.43%
1 год
-27.97%
3 года*
30.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

P500.DE

1 день
-0.20%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-1.55%
1 год
17.63%
3 года*
18.46%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Physical Bitcoin ETP

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с BTIC.DE:
BTIC.DE с BITC.DEBTIC.DE с BOLD.DEBTIC.DE с ETHB.DEBTIC.DE с HDXM.DEBTIC.DE с CETH.DEBTIC.DE с COMS.DEBTIC.DE с V21A.DE
Часто сравнивают с P500.DE:
P500.DE с SPYP500.DE с D500.DEP500.DE с CSPX.ASP500.DE с GSPX.LP500.DE с SPY5.DEP500.DE с VOOP500.DE с D5BM.DE

Сравнение комиссий BTIC.DE и P500.DE

BTIC.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии P500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BTIC.DE
Invesco Physical Bitcoin ETP
P500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

BTIC.DE vs. P500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTIC.DE
Ранг доходности на риск BTIC.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTIC.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTIC.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTIC.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTIC.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTIC.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
P500.DE
Ранг доходности на риск P500.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа P500.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино P500.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега P500.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара P500.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина P500.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTIC.DE c P500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTIC.DEP500.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.69

1.04

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.84

1.53

-2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.22

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

2.59

-3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.94

11.04

-11.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTIC.DE vs. P500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTIC.DE на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа P500.DE равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTIC.DE и P500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTIC.DEP500.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

1.04

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.89

-0.82

Корреляция

Корреляция между BTIC.DE и P500.DE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTIC.DE и P500.DE

Ни BTIC.DE, ни P500.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BTIC.DE и P500.DE

Максимальная просадка BTIC.DE за все время составила -70.64%, что больше максимальной просадки P500.DE в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTIC.DE и P500.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

BTIC.DEP500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.64%

-33.78%

-36.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.42%

-8.39%

-41.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.95%

-4.97%

-40.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.06%

-3.89%

-27.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.18%

2.09%

+21.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BTIC.DE и P500.DE

Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что BTIC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с P500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTIC.DEP500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.55%

4.20%

+7.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.46%

8.70%

+23.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.28%

16.91%

+23.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.50%

15.95%

+34.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.50%

16.32%

+34.18%