PortfoliosLab logo
Сравнение BTI с NOBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BTI и NOBL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BTI и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в British American Tobacco p.l.c. (BTI) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
66.27%
201.41%
BTI
NOBL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTI:

2.84

NOBL:

0.09

Коэф-т Сортино

BTI:

3.37

NOBL:

0.23

Коэф-т Омега

BTI:

1.54

NOBL:

1.03

Коэф-т Кальмара

BTI:

1.57

NOBL:

0.09

Коэф-т Мартина

BTI:

11.93

NOBL:

0.30

Индекс Язвы

BTI:

4.57%

NOBL:

4.54%

Дневная вол-ть

BTI:

19.19%

NOBL:

14.80%

Макс. просадка

BTI:

-63.57%

NOBL:

-35.44%

Текущая просадка

BTI:

-1.75%

NOBL:

-9.55%

Доходность по периодам

С начала года, BTI показывает доходность 17.92%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью -2.02%. За последние 10 лет акции BTI уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 3.78% против 9.12% соответственно.


BTI

С начала года

17.92%

1 месяц

3.98%

6 месяцев

26.80%

1 год

56.09%

5 лет

10.71%

10 лет

3.78%

NOBL

С начала года

-2.02%

1 месяц

-4.66%

6 месяцев

-6.35%

1 год

2.35%

5 лет

11.20%

10 лет

9.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTI и NOBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BTI
Ранг риск-скорректированной доходности BTI, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

NOBL
Ранг риск-скорректированной доходности NOBL, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOBL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTI c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для British American Tobacco p.l.c. (BTI) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BTI, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BTI: 2.84
NOBL: 0.09
Коэффициент Сортино BTI, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BTI: 3.37
NOBL: 0.23
Коэффициент Омега BTI, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BTI: 1.54
NOBL: 1.03
Коэффициент Кальмара BTI, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BTI: 1.57
NOBL: 0.09
Коэффициент Мартина BTI, с текущим значением в 11.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BTI: 11.93
NOBL: 0.30

Показатель коэффициента Шарпа BTI на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTI и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.84
0.09
BTI
NOBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTI и NOBL

Дивидендная доходность BTI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности NOBL в 2.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BTI
British American Tobacco p.l.c.
7.08%8.18%9.57%7.40%7.98%7.22%6.35%8.52%4.18%3.79%4.21%4.55%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.19%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%1.59%

Просадки

Сравнение просадок BTI и NOBL

Максимальная просадка BTI за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTI и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.75%
-9.55%
BTI
NOBL

Волатильность

Сравнение волатильности BTI и NOBL

Текущая волатильность для British American Tobacco p.l.c. (BTI) составляет 8.47%, в то время как у ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что BTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.47%
10.26%
BTI
NOBL