PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTHM с CARK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTHM с CARK

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Future U.S. Themes ETF (BTHM) и Castleark Large Growth ETF (CARK).

BTHM и CARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTHM - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. CARK - это активно управляемый фонд от CastleArk. Фонд был запущен 6 дек. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTHM или CARK.

Корреляция

Корреляция между BTHM и CARK составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BTHM и CARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Future U.S. Themes ETF (BTHM) и Castleark Large Growth ETF (CARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTHM:

0.65

CARK:

0.08

Коэф-т Сортино

BTHM:

1.03

CARK:

0.28

Коэф-т Омега

BTHM:

1.14

CARK:

1.04

Коэф-т Кальмара

BTHM:

0.69

CARK:

0.08

Коэф-т Мартина

BTHM:

2.45

CARK:

0.22

Индекс Язвы

BTHM:

5.39%

CARK:

8.48%

Дневная вол-ть

BTHM:

20.32%

CARK:

25.19%

Макс. просадка

BTHM:

-26.54%

CARK:

-25.22%

Текущая просадка

BTHM:

-8.00%

CARK:

-12.94%

Доходность по периодам

С начала года, BTHM показывает доходность -2.93%, что значительно выше, чем у CARK с доходностью -8.27%.

BTHM

С начала года

-2.93%

1 месяц

4.06%

6 месяцев

-5.23%

1 год

12.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CARK

С начала года

-8.27%

1 месяц

5.15%

6 месяцев

-10.00%

1 год

1.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BTHM и CARK

BTHM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CARK в 0.54%.

BTHM
Blackrock Future U.S. Themes ETF
CARK
Castleark Large Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTHM и CARK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTHM
Ранг риск-скорректированной доходности BTHM, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTHM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTHM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTHM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTHM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTHM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
CARK
Ранг риск-скорректированной доходности CARK, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CARK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTHM c CARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Future U.S. Themes ETF (BTHM) и Castleark Large Growth ETF (CARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BTHM на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа CARK равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTHM и CARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTHM и CARK

Дивидендная доходность BTHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности CARK в 0.02%

TTM202420232022
BTHM
Blackrock Future U.S. Themes ETF		0.73%0.73%0.55%0.90%
CARK
Castleark Large Growth ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTHM и CARK

Максимальная просадка BTHM за все время составила -26.54%, что больше максимальной просадки CARK в -25.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTHM и CARK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BTHM и CARK

Загрузка...