Сравнение BTHM с CARK

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение BTHM с CARK

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Future U.S. Themes ETF (BTHM) и Castleark Large Growth ETF (CARK).

BTHM и CARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTHM - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. CARK - это активно управляемый фонд от CastleArk. Фонд был запущен 6 дек. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTHM или CARK.

Корреляция

Корреляция между BTHM и CARK составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности BTHM и CARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Future U.S. Themes ETF (BTHM) и Castleark Large Growth ETF (CARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BTHM

CARK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTHM:

0.40

CARK:

-0.29

Коэф-т Сортино

BTHM:

0.70

CARK:

-0.24

Коэф-т Омега

BTHM:

1.10

CARK:

0.97

Коэф-т Кальмара

BTHM:

0.42

CARK:

-0.28

Коэф-т Мартина

BTHM:

1.69

CARK:

-0.93

Индекс Язвы

BTHM:

4.79%

CARK:

7.59%

Дневная вол-ть

BTHM:

20.12%

CARK:

24.86%

Макс. просадка

BTHM:

-26.54%

CARK:

-25.22%

Текущая просадка

BTHM:

-14.05%

CARK:

-21.18%

Доходность по периодам

С начала года, BTHM показывает доходность -9.31%, что значительно выше, чем у CARK с доходностью -16.95%.

BTHM

С начала года

-9.31%

1 месяц

-4.64%

6 месяцев

-8.78%

1 год

11.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CARK

С начала года

-16.95%

1 месяц

-7.95%

6 месяцев

-16.61%

1 год

-2.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий BTHM и CARK

BTHM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CARK в 0.54%.

BTHM

Blackrock Future U.S. Themes ETF

BTHM: 0.60%

CARK

Castleark Large Growth ETF

CARK: 0.54%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTHM и CARK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BTHM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CARK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTHM c CARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Future U.S. Themes ETF (BTHM) и Castleark Large Growth ETF (CARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BTHM: 0.40

CARK: -0.29

Коэффициент Сортино

BTHM: 0.70

CARK: -0.24

Коэффициент Омега

BTHM: 1.10

CARK: 0.97

Коэффициент Кальмара

BTHM: 0.42

CARK: -0.28

Коэффициент Мартина

BTHM: 1.69

CARK: -0.93

Показатель коэффициента Шарпа BTHM на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа CARK равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTHM и CARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BTHM

CARK

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTHM и CARK

Дивидендная доходность BTHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности CARK в 0.03%

	TTM	2024	2023	2022
BTHM Blackrock Future U.S. Themes ETF	0.78%	0.73%	0.55%	0.90%
CARK Castleark Large Growth ETF	0.03%	0.02%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTHM и CARK

Максимальная просадка BTHM за все время составила -26.54%, что больше максимальной просадки CARK в -25.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTHM и CARK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BTHM

CARK

Волатильность

Сравнение волатильности BTHM и CARK

Текущая волатильность для Blackrock Future U.S. Themes ETF (BTHM) составляет 12.93%, в то время как у Castleark Large Growth ETF (CARK) волатильность равна 15.35%. Это указывает на то, что BTHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BTHM

CARK

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BTHM с CARK

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BTHM и CARK

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BTHM и CARK

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTHM и CARK

BTHM

CARK

Сравнение BTHM c CARK - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTHM и CARK

Просадки

Сравнение просадок BTHM и CARK

Волатильность

Сравнение волатильности BTHM и CARK

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество