PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTHM с CAML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTHM с CAML

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Future U.S. Themes ETF (BTHM) и Congress Large Cap Growth ETF (CAML).

BTHM и CAML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTHM - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. CAML - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTHM или CAML.

Корреляция

Корреляция между BTHM и CAML составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BTHM и CAML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Future U.S. Themes ETF (BTHM) и Congress Large Cap Growth ETF (CAML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTHM:

0.65

CAML:

0.38

Коэф-т Сортино

BTHM:

1.03

CAML:

0.70

Коэф-т Омега

BTHM:

1.14

CAML:

1.10

Коэф-т Кальмара

BTHM:

0.69

CAML:

0.41

Коэф-т Мартина

BTHM:

2.45

CAML:

1.47

Индекс Язвы

BTHM:

5.39%

CAML:

5.90%

Дневная вол-ть

BTHM:

20.32%

CAML:

22.47%

Макс. просадка

BTHM:

-26.54%

CAML:

-21.06%

Текущая просадка

BTHM:

-8.00%

CAML:

-8.09%

Доходность по периодам

С начала года, BTHM показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у CAML с доходностью -2.30%.

BTHM

С начала года

-2.93%

1 месяц

4.06%

6 месяцев

-5.23%

1 год

12.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CAML

С начала года

-2.30%

1 месяц

5.37%

6 месяцев

-5.42%

1 год

8.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BTHM и CAML

BTHM берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CAML в 0.65%.

CAML
Congress Large Cap Growth ETF
BTHM
Blackrock Future U.S. Themes ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTHM и CAML

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTHM
Ранг риск-скорректированной доходности BTHM, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTHM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTHM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTHM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTHM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTHM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
CAML
Ранг риск-скорректированной доходности CAML, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAML, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAML, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAML, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAML, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAML, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTHM c CAML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Future U.S. Themes ETF (BTHM) и Congress Large Cap Growth ETF (CAML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BTHM на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа CAML равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTHM и CAML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTHM и CAML

Дивидендная доходность BTHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности CAML в 0.06%

TTM202420232022
BTHM
Blackrock Future U.S. Themes ETF		0.73%0.73%0.55%0.90%
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		0.06%0.06%0.15%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTHM и CAML

Максимальная просадка BTHM за все время составила -26.54%, что больше максимальной просадки CAML в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTHM и CAML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BTHM и CAML

Загрузка...