Сравнение BTHM с CAML

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение BTHM с CAML

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Future U.S. Themes ETF (BTHM) и Congress Large Cap Growth ETF (CAML).

BTHM и CAML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTHM - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. CAML - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTHM или CAML.

Корреляция

Корреляция между BTHM и CAML составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности BTHM и CAML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Future U.S. Themes ETF (BTHM) и Congress Large Cap Growth ETF (CAML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BTHM

CAML

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTHM:

0.40

CAML:

0.12

Коэф-т Сортино

BTHM:

0.70

CAML:

0.33

Коэф-т Омега

BTHM:

1.10

CAML:

1.05

Коэф-т Кальмара

BTHM:

0.42

CAML:

0.13

Коэф-т Мартина

BTHM:

1.69

CAML:

0.52

Индекс Язвы

BTHM:

4.79%

CAML:

5.27%

Дневная вол-ть

BTHM:

20.12%

CAML:

22.02%

Макс. просадка

BTHM:

-26.54%

CAML:

-21.06%

Текущая просадка

BTHM:

-14.05%

CAML:

-15.44%

Доходность по периодам

С начала года, BTHM показывает доходность -9.31%, что значительно выше, чем у CAML с доходностью -10.11%.

BTHM

С начала года

-9.31%

1 месяц

-4.64%

6 месяцев

-8.78%

1 год

11.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CAML

С начала года

-10.11%

1 месяц

-5.63%

6 месяцев

-10.45%

1 год

5.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий BTHM и CAML

BTHM берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CAML в 0.65%.

CAML

Congress Large Cap Growth ETF

CAML: 0.65%

BTHM

Blackrock Future U.S. Themes ETF

BTHM: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTHM и CAML

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BTHM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CAML

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTHM c CAML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Future U.S. Themes ETF (BTHM) и Congress Large Cap Growth ETF (CAML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BTHM: 0.40

CAML: 0.12

Коэффициент Сортино

BTHM: 0.70

CAML: 0.33

Коэффициент Омега

BTHM: 1.10

CAML: 1.05

Коэффициент Кальмара

BTHM: 0.42

CAML: 0.13

Коэффициент Мартина

BTHM: 1.69

CAML: 0.52

Показатель коэффициента Шарпа BTHM на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа CAML равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTHM и CAML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BTHM

CAML

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTHM и CAML

Дивидендная доходность BTHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности CAML в 0.07%

	TTM	2024	2023	2022
BTHM Blackrock Future U.S. Themes ETF	0.78%	0.73%	0.55%	0.90%
CAML Congress Large Cap Growth ETF	0.07%	0.06%	0.15%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTHM и CAML

Максимальная просадка BTHM за все время составила -26.54%, что больше максимальной просадки CAML в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTHM и CAML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BTHM

CAML

Волатильность

Сравнение волатильности BTHM и CAML

Текущая волатильность для Blackrock Future U.S. Themes ETF (BTHM) составляет 12.93%, в то время как у Congress Large Cap Growth ETF (CAML) волатильность равна 14.79%. Это указывает на то, что BTHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BTHM

CAML

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BTHM с CAML

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BTHM и CAML

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BTHM и CAML

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTHM и CAML

BTHM

CAML

Сравнение BTHM c CAML - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTHM и CAML

Просадки

Сравнение просадок BTHM и CAML

Волатильность

Сравнение волатильности BTHM и CAML

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество