PortfoliosLab logo
Сравнение BTFX с MSTU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BTFX и MSTU составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BTFX и MSTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF (BTFX) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
80.85%
177.07%
BTFX
MSTU

Основные характеристики

Дневная вол-ть

BTFX:

108.67%

MSTU:

217.29%

Макс. просадка

BTFX:

-62.26%

MSTU:

-86.19%

Текущая просадка

BTFX:

-40.01%

MSTU:

-72.46%

Доходность по периодам

С начала года, BTFX показывает доходность -19.22%, что значительно ниже, чем у MSTU с доходностью -6.97%.


BTFX

С начала года

-19.22%

1 месяц

6.68%

6 месяцев

34.31%

1 год

23.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSTU

С начала года

-6.97%

1 месяц

-9.82%

6 месяцев

-3.14%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BTFX и MSTU

BTFX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии MSTU в 1.05%.


График комиссии BTFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BTFX: 1.85%
График комиссии MSTU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSTU: 1.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTFX и MSTU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BTFX
Ранг риск-скорректированной доходности BTFX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTFX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTFX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTFX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

MSTU
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTFX c MSTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF (BTFX) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BTFX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BTFX: 0.12
Коэффициент Сортино BTFX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BTFX: 1.00
Коэффициент Омега BTFX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BTFX: 1.12
Коэффициент Кальмара BTFX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BTFX: 0.22
Коэффициент Мартина BTFX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BTFX: 0.44


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTFX и MSTU

Ни BTFX, ни MSTU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BTFX и MSTU

Максимальная просадка BTFX за все время составила -62.26%, что меньше максимальной просадки MSTU в -86.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTFX и MSTU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.01%
-72.46%
BTFX
MSTU

Волатильность

Сравнение волатильности BTFX и MSTU

Текущая волатильность для Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF (BTFX) составляет 32.99%, в то время как у T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) волатильность равна 70.56%. Это указывает на то, что BTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.99%
70.56%
BTFX
MSTU