Сравнение BTEK.L с XDWH.L
BTEK.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF) and XDWH.L (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) are both Health & Biotech Equities funds - BTEK.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD while XDWH.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, BTEK.L returned 5.85%/yr vs 5.67%/yr for XDWH.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTEK.L charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for XDWH.L.
Доходность
Сравнение доходности BTEK.L и XDWH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTEK.L торгуется в GBP, в то время как XDWH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWH.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTEK.L показывает доходность 4.86%, что значительно выше, чем у XDWH.L с доходностью -2.38%.
BTEK.L
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 43.50%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- —
XDWH.L
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 8.65%
Сравнение доходности по годам BTEK.L и XDWH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEK.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | 4.86% | 23.81% | -0.32% | 0.33% | -1.55% | 0.90% | 23.11% | 21.63% | -6.34% | -3.31% |
XDWH.L Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | -2.38% | 7.04% | 2.51% | -1.38% | 5.83% | 21.71% | 9.57% | 18.28% | 7.59% | -2.05% |
Correlation
The correlation between BTEK.L and XDWH.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2017 г. | 0.68 |
The correlation between BTEK.L and XDWH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BTEK.L и XDWH.L
Секторы
BTEK.L
XDWH.L
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
BTEK.L
XDWH.L
Сырьевые материалы
BTEK.L
-
XDWH.L
-
Коммуникационные услуги
BTEK.L
-
XDWH.L
-
Потребительский циклический сектор
BTEK.L
-
XDWH.L
-
Потребительский защитный сектор
BTEK.L
-
XDWH.L
Энергетика
BTEK.L
-
XDWH.L
-
Финансовые услуги
BTEK.L
-
XDWH.L
-
Промышленность
BTEK.L
-
XDWH.L
-
Недвижимость
BTEK.L
-
XDWH.L
-
Технологии
BTEK.L
-
XDWH.L
-
Коммунальные услуги
BTEK.L
-
XDWH.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTEK.L vs. XDWH.L — Ранг доходности на риск
BTEK.L
XDWH.L
Сравнение BTEK.L c XDWH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTEK.L | XDWH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.16 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.23 | 1.20 | +5.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.55 | 3.14 | +14.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTEK.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 0.86 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.40 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.59 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок BTEK.L и XDWH.L
Максимальная просадка BTEK.L за все время составила -30.86%, что больше максимальной просадки XDWH.L в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEK.L и XDWH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTEK.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.86% | -18.80% | -12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.89% | -10.43% | +3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.34% | -18.80% | -7.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.86% | -18.80% | -12.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -5.82% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -4.41% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 4.01% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTEK.L и XDWH.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что BTEK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTEK.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 5.29% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.67% | 10.97% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.14% | 14.58% | +4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.08% | 14.02% | +6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | 15.50% | +6.21% |
Сравнение комиссий BTEK.L и XDWH.L
BTEK.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XDWH.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTEK.L и XDWH.L
Ни BTEK.L, ни XDWH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTEK.L and XDWH.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDWH.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWH.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for BTEK.L.
BTEK.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD, while XDWH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for BTEK.L and 0.25% for XDWH.L.
Подберите оптимальное распределение для BTEK.L и XDWH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор