Сравнение BTEK.L с IWDA.L
BTEK.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF) and IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - BTEK.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology TR USD, while IWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, BTEK.L returned 5.85%/yr vs 13.06%/yr for IWDA.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTEK.L charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности BTEK.L и IWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTEK.L торгуется в GBP, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTEK.L показывает доходность 4.86%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью 10.24%.
BTEK.L
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 43.50%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- —
IWDA.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 27.06%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 13.91%
Сравнение доходности по годам BTEK.L и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEK.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | 4.86% | 23.81% | -0.32% | 0.33% | -1.55% | 0.90% | 23.11% | 21.63% | -6.34% | -3.31% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 10.24% | 12.41% | 21.19% | 18.05% | -8.38% | 23.34% | 12.65% | 22.29% | -3.62% | 1.48% |
Correlation
The correlation between BTEK.L and IWDA.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2017 г. | 0.56 |
The correlation between BTEK.L and IWDA.L shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов BTEK.L и IWDA.L
Секторы
BTEK.L
IWDA.L
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
BTEK.L
IWDA.L
Сырьевые материалы
BTEK.L
-
IWDA.L
Коммуникационные услуги
BTEK.L
-
IWDA.L
Потребительский циклический сектор
BTEK.L
-
IWDA.L
Потребительский защитный сектор
BTEK.L
-
IWDA.L
Энергетика
BTEK.L
-
IWDA.L
Финансовые услуги
BTEK.L
-
IWDA.L
Промышленность
BTEK.L
-
IWDA.L
Недвижимость
BTEK.L
-
IWDA.L
Технологии
BTEK.L
-
IWDA.L
Коммунальные услуги
BTEK.L
-
IWDA.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTEK.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
BTEK.L
IWDA.L
Сравнение BTEK.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTEK.L | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.44 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.23 | 4.25 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.55 | 15.98 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTEK.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.33 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.90 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.86 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок BTEK.L и IWDA.L
Максимальная просадка BTEK.L за все время составила -30.86%, что больше максимальной просадки IWDA.L в -26.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEK.L и IWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTEK.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.86% | -26.18% | -4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.89% | -6.37% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.34% | -18.91% | -7.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.86% | -18.91% | -11.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -0.10% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -3.39% | -6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 1.70% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTEK.L и IWDA.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что BTEK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTEK.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 3.39% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.67% | 8.83% | +5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.14% | 11.60% | +7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.08% | 14.49% | +5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | 15.51% | +6.20% |
Сравнение комиссий BTEK.L и IWDA.L
BTEK.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTEK.L и IWDA.L
Ни BTEK.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTEK.L and IWDA.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for BTEK.L.
BTEK.L is categorized as Health & Biotech Equities, while IWDA.L is Global Equities. BTEK.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD, while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net). Their fees differ too: 0.35% for BTEK.L and 0.20% for IWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для BTEK.L и IWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор