PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTECX с PRWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTECX с PRWAX

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Technology Fund (BTECX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX).

BTECX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 дек. 2021 г.. PRWAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTECX или PRWAX.

Корреляция

Корреляция между BTECX и PRWAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности BTECX и PRWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Technology Fund (BTECX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
14.38%
-6.25%
BTECX
PRWAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTECX:

1.98

PRWAX:

0.89

Коэф-т Сортино

BTECX:

2.54

PRWAX:

1.18

Коэф-т Омега

BTECX:

1.34

PRWAX:

1.18

Коэф-т Кальмара

BTECX:

2.86

PRWAX:

0.55

Коэф-т Мартина

BTECX:

10.53

PRWAX:

3.71

Индекс Язвы

BTECX:

4.38%

PRWAX:

3.73%

Дневная вол-ть

BTECX:

23.38%

PRWAX:

15.53%

Макс. просадка

BTECX:

-43.18%

PRWAX:

-70.45%

Текущая просадка

BTECX:

-6.08%

PRWAX:

-14.19%

Доходность по периодам

С начала года, BTECX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у PRWAX с доходностью -0.42%.

BTECX

С начала года

-1.26%

1 месяц

-4.32%

6 месяцев

14.38%

1 год

46.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PRWAX

С начала года

-0.42%

1 месяц

-11.51%

6 месяцев

-6.24%

1 год

13.63%

5 лет

5.05%

10 лет

6.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BTECX и PRWAX

BTECX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PRWAX в 0.76%.

BTECX
Baron Technology Fund
График комиссии BTECX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
График комиссии PRWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTECX и PRWAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTECX
Ранг риск-скорректированной доходности BTECX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTECX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTECX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTECX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTECX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTECX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
PRWAX
Ранг риск-скорректированной доходности PRWAX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTECX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Technology Fund (BTECX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTECX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.980.89
Коэффициент Сортино BTECX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.541.18
Коэффициент Омега BTECX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.341.18
Коэффициент Кальмара BTECX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.861.10
Коэффициент Мартина BTECX, с текущим значением в 10.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0010.533.71
BTECX
PRWAX

Показатель коэффициента Шарпа BTECX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа PRWAX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTECX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.98
0.89
BTECX
PRWAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTECX и PRWAX

BTECX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.

TTM202420232022202120202019201820172016
BTECX
Baron Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		0.07%0.07%0.20%0.00%0.00%0.03%0.40%0.23%0.17%0.05%

Просадки

Сравнение просадок BTECX и PRWAX

Максимальная просадка BTECX за все время составила -43.18%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -70.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTECX и PRWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-6.08%
-12.56%
BTECX
PRWAX

Волатильность

Сравнение волатильности BTECX и PRWAX

Текущая волатильность для Baron Technology Fund (BTECX) составляет 7.34%, в то время как у T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что BTECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.34%
9.02%
BTECX
PRWAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab