PortfoliosLab logo
Сравнение BTEC с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BTEC и VNQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BTEC и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Healthcare Innovators Index ETF (BTEC) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.13%
38.79%
BTEC
VNQ

Основные характеристики

Доходность по периодам


BTEC

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VNQ

С начала года

-1.15%

1 месяц

-2.84%

6 месяцев

-8.01%

1 год

12.65%

5 лет

7.74%

10 лет

4.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BTEC и VNQ

BTEC берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.


График комиссии BTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BTEC: 0.42%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VNQ: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTEC и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BTEC
Ранг риск-скорректированной доходности BTEC, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTEC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTEC c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Healthcare Innovators Index ETF (BTEC) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BTEC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BTEC: 1.28
VNQ: 0.77
Коэффициент Сортино BTEC, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BTEC: 2.00
VNQ: 1.14
Коэффициент Омега BTEC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BTEC: 1.45
VNQ: 1.15
Коэффициент Кальмара BTEC, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BTEC: 0.31
VNQ: 0.55
Коэффициент Мартина BTEC, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BTEC: 4.57
VNQ: 2.63


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.28
0.77
BTEC
VNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTEC и VNQ

BTEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BTEC
Principal Healthcare Innovators Index ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%0.37%0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.17%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок BTEC и VNQ


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.68%
-14.54%
BTEC
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности BTEC и VNQ

Текущая волатильность для Principal Healthcare Innovators Index ETF (BTEC) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что BTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
10.37%
BTEC
VNQ