PortfoliosLab logo
Сравнение BTEC с SCHB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BTEC и SCHB составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BTEC и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Healthcare Innovators Index ETF (BTEC) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.13%
177.81%
BTEC
SCHB

Основные характеристики

Доходность по периодам


BTEC

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHB

С начала года

-6.95%

1 месяц

-5.16%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.78%

5 лет

15.48%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BTEC и SCHB

BTEC берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.


График комиссии BTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BTEC: 0.42%
График комиссии SCHB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHB: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTEC и SCHB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BTEC
Ранг риск-скорректированной доходности BTEC, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTEC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

SCHB
Ранг риск-скорректированной доходности SCHB, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTEC c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Healthcare Innovators Index ETF (BTEC) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BTEC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BTEC: 1.28
SCHB: 0.52
Коэффициент Сортино BTEC, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BTEC: 2.00
SCHB: 0.85
Коэффициент Омега BTEC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BTEC: 1.45
SCHB: 1.12
Коэффициент Кальмара BTEC, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BTEC: 0.31
SCHB: 0.52
Коэффициент Мартина BTEC, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BTEC: 4.57
SCHB: 2.12


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.28
0.52
BTEC
SCHB

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTEC и SCHB

BTEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BTEC
Principal Healthcare Innovators Index ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%0.37%0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
1.35%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.13%1.65%1.86%2.00%1.72%

Просадки

Сравнение просадок BTEC и SCHB


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.68%
-11.07%
BTEC
SCHB

Волатильность

Сравнение волатильности BTEC и SCHB

Текущая волатильность для Principal Healthcare Innovators Index ETF (BTEC) составляет 0.00%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 14.01%. Это указывает на то, что BTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
14.01%
BTEC
SCHB