Сравнение BTCY.TO с SOLL.TO
BTCY.TO (Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units) and SOLL.TO (Purpose Solana ETF Currency Hedged Units) are both exchange-traded funds - BTCY.TO is a fund fund actively managed by Purpose Investments, while SOLL.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past year, BTCY.TO returned -43.75% vs -56.74% for SOLL.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности BTCY.TO и SOLL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCY.TO показывает доходность -31.93%, что значительно выше, чем у SOLL.TO с доходностью -44.92%.
BTCY.TO
- 1 день
- -5.36%
- 1 месяц
- -25.20%
- С начала года
- -31.93%
- 6 месяцев
- -36.36%
- 1 год
- -43.75%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOLL.TO
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- -20.42%
- С начала года
- -44.92%
- 6 месяцев
- -51.48%
- 1 год
- -56.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCY.TO и SOLL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCY.TO Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units | -31.93% | 1.12% |
SOLL.TO Purpose Solana ETF Currency Hedged Units | -44.92% | -7.64% |
Correlation
The correlation between BTCY.TO and SOLL.TO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between BTCY.TO and SOLL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCY.TO vs. SOLL.TO — Ранг доходности на риск
BTCY.TO
SOLL.TO
Сравнение BTCY.TO c SOLL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO) и Purpose Solana ETF Currency Hedged Units (SOLL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCY.TO | SOLL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.88 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.78 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.25 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCY.TO | SOLL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -0.78 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.64 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок BTCY.TO и SOLL.TO
Максимальная просадка BTCY.TO за все время составила -69.71%, примерно равная максимальной просадке SOLL.TO в -72.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCY.TO и SOLL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCY.TO | SOLL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.71% | -72.76% | +3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.51% | -72.76% | +20.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.79% | -72.76% | +20.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.81% | -34.73% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.84% | 45.42% | -16.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCY.TO и SOLL.TO
Текущая волатильность для Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO) составляет 10.96%, в то время как у Purpose Solana ETF Currency Hedged Units (SOLL.TO) волатильность равна 16.52%. Это указывает на то, что BTCY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOLL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCY.TO | SOLL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.96% | 16.52% | -5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.84% | 49.07% | -9.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.38% | 72.56% | -25.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.86% | 71.15% | -20.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.86% | 71.15% | -20.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCY.TO и SOLL.TO
Дивидендная доходность BTCY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 24.06%, тогда как SOLL.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCY.TO Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units | 24.06% | 15.11% | 16.75% | 9.22% | 24.25% | 1.23% |
SOLL.TO Purpose Solana ETF Currency Hedged Units | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCY.TO and SOLL.TO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTCY.TO и SOLL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор