PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCY.TO с ETHH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCY.TO с ETHH.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTCY.TO (Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units) and ETHH.TO (Purpose Ether ETF) are both exchange-traded funds - BTCY.TO is a fund fund actively managed by Purpose Investments, while ETHH.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past 3 years, BTCY.TO returned 25.71%/yr vs -3.94%/yr for ETHH.TO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности BTCY.TO и ETHH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO) и Purpose Ether ETF (ETHH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCY.TO показывает доходность -31.93%, что значительно выше, чем у ETHH.TO с доходностью -41.34%.

BTCY.TO

1 день
-5.36%
1 месяц
-25.20%
С начала года
-31.93%
6 месяцев
-36.36%
1 год
-43.75%
3 года*
25.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHH.TO

1 день
-1.12%
1 месяц
-25.23%
С начала года
-41.34%
6 месяцев
-44.53%
1 год
-34.84%
3 года*
-3.94%
5 лет*
-11.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCY.TO и ETHH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
BTCY.TO
Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units		-31.93%-9.07%112.76%111.89%-64.49%-13.24%
ETHH.TO
Purpose Ether ETF		-41.34%-14.37%38.87%91.16%-69.16%-13.54%

Correlation

The correlation between BTCY.TO and ETHH.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г.

0.83

The correlation between BTCY.TO and ETHH.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units

Purpose Ether ETF

Часто сравнивают с BTCY.TO:
BTCY.TO с MSTYBTCY.TO с BTCC-U.TOBTCY.TO с BTCC-B.TOBTCY.TO с BTCC.TOBTCY.TO с KILO-B.TOBTCY.TO с YNVD.NEOBTCY.TO с ETHY.TO
Часто сравнивают с ETHH.TO:
ETHH.TO с ETC.TOETHH.TO с EBIT.TOETHH.TO с ETHX.TOETHH.TO с BTCC-B.TOETHH.TO с IBITETHH.TO с BTCX-B.TOETHH.TO с SOLL.TO

Доходность на риск

BTCY.TO vs. ETHH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCY.TO
Ранг доходности на риск BTCY.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCY.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCY.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCY.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCY.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCY.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
ETHH.TO
Ранг доходности на риск ETHH.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHH.TO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHH.TO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHH.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHH.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHH.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCY.TO c ETHH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO) и Purpose Ether ETF (ETHH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCY.TOETHH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
-0.52

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.32
-0.43

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.95

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.54

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

-0.90

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCY.TO vs. ETHH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCY.TO на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа ETHH.TO равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCY.TO и ETHH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCY.TOETHH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

-0.52

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

-0.12

+0.06

Просадки

Сравнение просадок BTCY.TO и ETHH.TO

Максимальная просадка BTCY.TO за все время составила -69.71%, что меньше максимальной просадки ETHH.TO в -79.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCY.TO и ETHH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCY.TOETHH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.71%

-79.46%

+9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.51%

-64.38%

+11.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.51%

-65.04%

+12.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-79.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.79%

-68.72%

+16.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.81%

-49.08%

+18.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.84%

38.67%

-9.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCY.TO и ETHH.TO

Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO) и Purpose Ether ETF (ETHH.TO) имеют волатильность 10.96% и 11.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCY.TOETHH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.96%

11.12%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.84%

44.96%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.38%

67.31%

-19.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.86%

70.69%

-19.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.86%

73.00%

-22.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCY.TO и ETHH.TO

Дивидендная доходность BTCY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 24.06%, тогда как ETHH.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BTCY.TO
Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units		24.06%15.11%16.75%9.22%24.25%1.23%
ETHH.TO
Purpose Ether ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTCY.TO and ETHH.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCY.TO и ETHH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор