PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BTCY-B.TO с ETHR.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCY-B.TO с ETHR.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BTCY-B.TO (Purpose Bitcoin Yield ETF CAD Non-Currency Hedged Units) and ETHR.TO (Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units) are both Cryptocurrency funds. BTCY-B.TO is actively managed, while ETHR.TO is passively managed. Over the past 3 years, BTCY-B.TO returned 21.80%/yr vs -0.89%/yr for ETHR.TO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BTCY-B.TO и ETHR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Bitcoin Yield ETF CAD Non-Currency Hedged Units (BTCY-B.TO) и Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units (ETHR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCY-B.TO показывает доходность -27.96%, что значительно выше, чем у ETHR.TO с доходностью -37.53%.

BTCY-B.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.63%
6 месяцев
-34.93%
С начала года
-27.96%
1 год
-46.59%
3 года*
21.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHR.TO

1 день
-2.31%
1 месяц
5.11%
6 месяцев
-44.33%
С начала года
-37.53%
1 год
-46.21%
3 года*
-0.89%
5 лет*
-0.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCY-B.TO и ETHR.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
BTCY-B.TO
Purpose Bitcoin Yield ETF CAD Non-Currency Hedged Units		-27.96%-11.51%113.48%107.21%-60.74%-22.33%
ETHR.TO
Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units		-37.53%-17.01%52.43%87.70%-65.64%-18.22%

Correlation

The correlation between BTCY-B.TO and ETHR.TO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г.

0.79

The correlation between BTCY-B.TO and ETHR.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Bitcoin Yield ETF CAD Non-Currency Hedged Units

Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units

Часто сравнивают с BTCY-B.TO:
BTCY-B.TO с BTCY-U.TOBTCY-B.TO с ETHY-U.TOBTCY-B.TO с YPLT.NEOBTCY-B.TO с BTCC-B.TOBTCY-B.TO с BTCC-U.TOBTCY-B.TO с BTCC.TOBTCY-B.TO с BTCX-B.TO
Часто сравнивают с ETHR.TO:
ETHR.TO с ETC.TOETHR.TO с ETHX.TOETHR.TO с EBIT.TOETHR.TO с CCCX-B.TOETHR.TO с CCCX.TOETHR.TO с BTCC.TOETHR.TO с BTCX-B.TO

Доходность на риск

BTCY-B.TO vs. ETHR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCY-B.TO
Ранг доходности на риск BTCY-B.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCY-B.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCY-B.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCY-B.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCY-B.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCY-B.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
ETHR.TO
Ранг доходности на риск ETHR.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHR.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHR.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHR.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHR.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHR.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCY-B.TO c ETHR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin Yield ETF CAD Non-Currency Hedged Units (BTCY-B.TO) и Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units (ETHR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTCY-B.TOETHR.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
-0.70

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.39
-0.86

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.91

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.68

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

-1.05

-0.31

BTCY-B.TO vs. ETHR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCY-B.TO на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа ETHR.TO равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCY-B.TO и ETHR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCY-B.TO и ETHR.TO

Максимальная просадка BTCY-B.TO за все время составила -71.05%, что меньше максимальной просадки ETHR.TO в -78.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCY-B.TO и ETHR.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCY-B.TOETHR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.05%

-78.36%

+7.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.74%

-67.67%

+12.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.74%

-67.67%

+12.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-78.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.04%

-62.15%

+12.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.81%

-43.93%

+11.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.25%

44.18%

-9.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCY-B.TO и ETHR.TO

Текущая волатильность для Purpose Bitcoin Yield ETF CAD Non-Currency Hedged Units (BTCY-B.TO) составляет 12.53%, в то время как у Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units (ETHR.TO) волатильность равна 14.30%. Это указывает на то, что BTCY-B.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCY-B.TOETHR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

14.30%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.55%

46.47%

-4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.31%

66.16%

-16.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.66%

68.73%

-19.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.66%

71.56%

-21.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCY-B.TO и ETHR.TO

Дивидендная доходность BTCY-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 21.88%, тогда как ETHR.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BTCY-B.TO
Purpose Bitcoin Yield ETF CAD Non-Currency Hedged Units		21.88%14.33%7.69%9.31%19.45%1.25%
ETHR.TO
Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTCY-B.TO and ETHR.TO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Purpose and Evolve.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCY-B.TO и ETHR.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор